• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Tom Joseph. Упрощенный Анализ Волны Эллиота

Девять из десяти трейдеров отказываются от применения Анализа Волны Эллиота, утверждая, что он никогда не срабатывает. Сначала я соглашался с данной точкой зрения и даже симпатизировал ей.

Однако, изучив простые подходы к анализу Волны Эллиота и применяя его последние 17 лет для торговли за счёт собственных средств, я ощутил, что Трейдер обманывает себя, отказываясь от анализа Волны Эллиота. Анализ Волны Эллиота является единственным известным мне инструментом, который последовательно определяет силу движения и его длительность. Важно знать направление движения цен и ценовые ориентиры, потому что трейдеры не пытаются противостоять тренду, а торгуют в направлении основного тренда рынка.

Одна из главных причин, которую высказывают трейдеры, не отдающие предпочтение анализу Волны Эллиота, заключается в субъективности и запутанности данного метода. И это совершенно так. Около 65% анализа Волны Эллиота состоит из запутанных правил, которые могут быть поняты неоднозначно. 10 аналитиков легко могут дать десять разных ответов. Пытаясь найти выход из положения, мне удалось, в конце концов, построить простую модель, используя однозначно понимаемые всеми 35% Анализа Волны Эллиота. Дальнейшее исследование показало, что 35% понятных правил содействуют извлечению 80% прибыли, которая может быть получена с помощью использования анализа Волны Эллиота.

Теперь мне всё стало понятно. Сконцентрируйте внимание на той части анализа Волны Эллиота, которая срабатывает, а остальное отдайте на рассмотрение новоиспечённым авторам и самоуверенным «знатокам». Большинство из них никогда не торговали и, вероятно, не будут торговать  или рисковать своими собственными средствами. В данном справочнике выведена простая модель и рассматриваются сотни примеров. Кроме того, мной будет представлено важное исследование, которое дополнит анализ Волны Эллиота. Я не могу гарантировать, что, приобретя данные знания, вы будете торговать лучше. Однако, я на 99% уверен в том, что  в будущем вы дважды подумаете, прежде чем «забраковать» анализ Волны Эллиота. Также у меня есть 70%-ая уверенность в том, что изучив примеры данного справочника, вы сможете рассматривать Волны Эллиота при торговле на любом рынке, для чего требуется высокая степень точности.

Итак, начнём!

 

Соотношения длинн волн

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

 

Длина каждой волны измеряется как расстояние по вертикали от начала до конца волны. Результат выражается либо в денежных единицах, либо в пунктах.

 

 

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Соотношения Фибоначи между Волнами

Первой волной в последовательности Эллиота является Волна 1. Все остальные волны будут развиваться в определённых соотношениях с длиной Волны 1. Эти соотношения не правила, а лишь примерные ориентиры для оценки возможных длин других волн. Прежде чем перейти к соотношениям между волнами, нам необходимо рассмотреть концепцию Фибоначи.

Происхождение Соотношений Фибоначи

Соотношения Фибоначи – это математические коэффициенты, полученные из последовательности Фибоначи. Последовательность Фибоначи явилась результатом работ Леонардо Фибоначи приблизительно в 1180 году н.э. Последовательность Фибоначи применяется в таких сферах, как конструирование, космическая отрасль, поведение биржевых акций, и множестве других. В принципе, для успешного применения соотношений Фибоначи в трейдинге ничего больше об их происхождении знать не нужно.

Самыми распространёнными соотношениями Фибоначи, используемыми на рынке,
являются следующие:

1 – 1.618 – 2.618 – 4.23 – 6.85 (проекции)
0.14 – 0.25 – 0.38 – 0.5 и 0.618 (коррекции)

Соотношения, используемые в этом руководстве, несколько отличаются от стандартных соотношений Фибоначи, перечисленных выше. Эти отличающиеся соотношения точнее описывают краткосрочные волновые модели.

Соотношения для Второй Волны

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Соотношения для Третьей Волны

Волна 3 связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 3 =

  • либо 1.62 длины Волны 1,
  • либо 2.62 длины Волны 1,
  • либо 4.25 длины Волны 1

Самыми распространёнными коэффициентами являются 1.62 и 2.62. Однако, если Волна Три растянута, то 2.62 и 4.25 будут более уместны.

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Соотношения для Четвёртой Волны


Волна 4 связана с Волной 3 следующими соотношениями:
ВОЛНА 4 =

  • либо, 24% Волны 3,
  • либо, 38% Волны 3,
  • либо, 50% Волны 3

24% и 38% - среди самых распространённых соотношений для Волны 4.

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Соотношения для Пятой Волны

Волна 5 соотносится с другими волнами по-разному, в зависимости от Волны 3.Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

 

 

Если Волна 3 больше, чем 1.62, либо растянута, то Волна 5 будет связана с
Волной 1 следующими соотношениями:

  • либо равна Волне 1, 
  • либо равна 1.62 Волны 1,
  • либо равна 2.62 Волны 1

 

 Если Волна 3 меньше, чем 1.62, то 5-ая Волна растянется сама. Наши исследования обнаружили, что в этом случае длина Волны 5 будет соотноситься со всем расстоянием, пройденным от начала Волны 1 до вершины Волны 3.

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

 

    Растянутая Волна 5 равна

  •      либо 0.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
  •      либо длине (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
  •      либо 1.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
  •     5 = 0.62 Х Расстояние от 0 до 3 
  •     5 = 1 Х Расстояние от 0 до 3 
  •     5 = 1.62 Х Расстояние от 0 до 3

Каналы Эллиота для Вершины Пятой Волны

После начала 5-ой Волны Метод Каналов Эллиота может быть использован для проецирования окончания 5-ой Волны. Как только Волна 4 завершится, постройте прямую линию, соединяющую окончания Волны 2 и Волны 4.

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Теперь постройте две параллельные линии от вершин Волны 1 и 3.

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Ожидайте, что Волна 5 завершится на одной из двух верхних границ канала. Обычно, если Волна 3 не была растянутой, то Волна 5 скорее завершится на границе, построенной от вершины Волны 3. В случае растянутой Волны 3, стремительно развивавшейся, Волна 5 скорее завершится у границы канала, построенной от вершины Волны 1.

Статистический анализ коррекций во
Второй Волне

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Статистический анализ соотношений
для Третьей Волны.

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Соотношения для Третьей
Волны

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Статистический анализ коррекций в
Четвёртой Волне

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Соотношения в Четвёртой Волне

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Соотношения Эллиота/Фибоначи

Пятая Волна

(Растянута, если Третья Волна меньше, чем 1.62 Х Первую Волну)

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Соотношения Эллиота/Фибоначи для Пятой Волны

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Даже если Волна 3 растянута, во время наших исследований мы обнаружили, что Волна 5 завершится в пределах соотношений, рассчитанных по расстоянию 0 – 3, где '0' начало Первой Волны. Это начало новой Пяти Волновой Последовательности. Расстояние 0 – 3 откладывается от окончания Волны 4.

Волна 5 обычно завершается внутри уровней 62% от 0 – 3 и 100% 0 – 3, отложенных от окончания Волны 4.

 

Коррекции в Волнах Эллиота.

Коррекции в Волнах Эллиота.


Совладать с коррекциями крайне сложно. Большинство эллиотчиков зарабатывают во время импульсов и отдают деньги обратно во время коррекционных фаз. Импульсная модель состоит из пяти волн. Коррекционная модель состоит из трёх волн, за исключением треугольника. За Импульсной моделью всегда следует Коррекционная. Коррекционные модели могут быть сгруппированы в две различные категории: 1) простые коррекции 2) сложные коррекции.


Волны Эллиота, Волновой принцип ЭллиотаПростые Коррекции

Зигзаг

Для простых коррекций существует только одна модель. Эта модель называется Зигзагом. Зигзаг представляет собой
трёхволновую модель, в которой Волна В не откатывает больше 75% волны А. Волна С устанавливает новые минимумы за дном Волны А. Волна А, входящая в Зигзаг, развивается пятиволновым импульсом. В двух остальных типах коррекций (Плоская и Неправильная) Волна А имеет трёхволновую структуру. Таким образом, если вы обнаружили пятиволновую структуру в Волне А, у вас есть основание ожидать развития Зигзага.

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Соотношения Фибоначи Внутри Коррекции Зигзаг.


Волна В = обычно 50% Волны А.
Волна В не должна превысить 75% Волны А
Волна С = либо равна Волне А
либо 1,62 Волны А
либо 2,62 Волны А

Простая коррекция обычно зовётся Коррекцией Зигзаг

Как правило, вы будете наблюдать дивергенцию между Осциллятором и Ценой во время Зигзага

 

 

Волны Эллиота, Волновой принцип ЭллиотаВолны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Простая коррекция обычно зовется Коррекцией Зигзаг

Как правило вы будете наблюдать дивергенцию между осцилятором и ценой во время зигзага.

 

 

Сложные Коррекции – Плоская, Неправильная, Треугольник.

Подгруппа сложных коррекций состоит из трёх моделей:

1) Плоская,

2) Неправильная,

и 3) Треугольник.


Плоская Коррекция

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

В Плоской Коррекции длины составляющих её волн равны. После завершения пятиволнового импульса рынок падает Волной А. Затем достигает предыдущего пика Волной В. Затем рынок падает последний раз Волной С на дно предыдущей Волны А.

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Неправильные Коррекции.

В этом типе коррекции Волна В превышает максимум пятой волны. Завершающая коррекцию Волна С может упасть к началу Волны А или ниже.

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Соотношения Фибоначи в Неправильной Коррекции

  • Волна В = либо 1.15 Волны А либо 1.25 Волны А
  • Волна С = либо 1.62 Волны А либо 2.62 Волны А

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Треугольные Коррекции


Дополнительно к трёхволновым существует ещё одна коррекционная модель, которая на рынке встречается достаточно часто. Эта модель называется Треугольником. Эллиотовский Подход к Треугольникам отличен от остальных «треугольных» методов. Треугольником в терминах Волн Эллиота является пятиволновая модель, внутри которой все волны перекрываются между собой. Пять подволн треугольника обозначаются соответственно A, B, C, D и Е.

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота


Треугольники наиболее распространены в четвёртых волнах. Иногда их можно заметить в Волне В трёхволновой коррекции. Треугольники очень коварны и часто сбивают с толку. Необходимо очень тщательно изучить модель, прежде чем предпринять какие-либо действия. Зачастую цены вырываются из треугольных формаций оглушительными «взрывами».

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Когда треугольники обнаруживают себя в четвёртой волне, то цены выходят из них в направлении предыдущей Волны 3. Если треугольник встретился в Волне В, то рынок рванётся в направлении Волны А.

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Правило Чередования


• Если Вторая Волна является Простой Коррекцией, то ожидайте Сложную Коррекцию в Четвёртой.


• Если Вторая Волна является Сложной Коррекцией, то ожидайте Простую Коррекцию в Четвёртой.

 

Правила и указания Волновой Теории Эллиота

1) Волна 3 не может быть самой короткой (ПРАВИЛО)

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Это значит, что Волна 3 всегда длиннее, по крайней мере, одной из двух других волн (Волны 1 или 5). Обычно, Волна 3 длиннее обеих волн.

Вам никогда не следует обозначать Третьей самую короткую волну. Временами, Волна 3 может быть равной одной из волн, но никогда не самой короткой. Исключений в этом правиле нет.

 

2) ВОЛНА 4 НЕ ДОЛЖНА ПЕРЕКРЫВАТЬ ВОЛНУ 1 (ПРАВИЛО/УКАЗАНИЕ)

Это значит, что дно Волны 4 не должно опуститься ниже пика Волны 1. Это правило ни в коем случаем не может быть нарушено на Наличных Рынках. На Фьючерсных Рынках допустимо 10%-15% перекрытие. Однако, старайтесь прибегать к такой разметке только в крайних случаях.

 

Волновой анализ, Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии