• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Индикаторы объема в техническом анализе

sec-techn-analiz-indicator-volumeОдним из важнейших показателей цены является объем сделок на рынке. Объем сделок характеризует степень участия игроков в торговом процессе. Обем отражает силу или слабость ценового движения. Исследование объема сделок дает дополнительную информацию для правильной интерпретации событий происходящих на рынке.

Индикаторов объема в техническом анализе много. Некоторые из них мы рассмотрим в этой категории.

Индикатор объема - Volume Rate of Change, VROC

Индикатор объема - Скорость изменения объема(Volume Rate of Change, VROC)

Скорость изменения объема (Volume Rate of Change, VROC) является индикатором, который показывает в каком направлении развивается тенденция объема. Идея индикатора Скорость изменения объема (Volume Rate of Change, VROC) заключается в том, что практически все важные графические фигуры (прорывы, вершины, основания и т.п.) формируются при резком увеличением объема торгов.  

Индикатор Скорость изменения объема (Volume Rate of Change, VROC) представляет собой разность объема текущего бара и объема бара n периодов назад. Если объем текущего бара выше чем n периодов назад, значение индикатора будет положительным. Если текущий объем ниже, Volume Rate of Change, VROC примет отрицательное значение. Таким образом, индикатор Volume Rate of Change, VROC дает представление о скорости изменения объема.

 При работе с Volume Rate of Change, VROC важным является определение периода рассчета. Короткие периоды, порядка 10-15 баров, показывают внезапные изменения объема. Однако если вы хотите получить более реалистичных сигналы лучше выбирать периоды в 25-30 баров. Более длинный период дает более сглаженную  линию Volume Rate of Change, VROC и облегчает анализ. Тогда как, использование коротких периодов дает более ломанную и "шумную" линию, что усложняет анализ. Но не забывайте, что для разных тайм-фреймов периоды могут быть разными.

 

Индикатор Скорость изменения объема (Volume Rate of Change, VROC)

Расчет Индикатор Скорость изменения объема (Volume Rate of Change, VROC)

VROC = ((VOLUME (i) - VOLUME (i - n)) / VOLUME (i - n)) * 100

Где:
VOLUME (i) — объем текущего бара;
VOLUME (i - n) — объем n баров назад;
VROC — значение Индикатора Скорость изменения объема (Volume Rate of Change, VROC).

Индикаторы технического анализа - справочник

Индикатор объема - Price and Volume Trend, PVT

Индикатор объема - Тенденция цены и объема (Price and Volume Trend, PVT)

Тенденция цены и объема (Price and Volume Trend, PVT), представляет собой нарастающую сумму значений объема торгов, рассчитываемую с учетом изменений цен закрытия. В случае OBV к текущему значению индикатора прибавляется весь текущий объем, когда цены закрываются выше, и вычитается весь объем, когда цены закрываются ниже. В случае построения индикатора Тенденция цены и объема (Price and Volume Trend, PVT) к текущему значению прибавляется или вычитается из него только часть текущего объема. Какая именно часть объема добавляется к Price and Volume Trend, PVT, определяется величиной изменения цены относительно цены закрытия предыдущего бара.

По мнению многих инвесторов, Price and Volume Trend, PVT точнее чем OBV показывает динамику объема торгов. Это связано с тем, что к значению OBV добавляется одна и та же величина объема вне зависимости от того, закрылась ли бумага выше на долю пункта или вдвое возросла в цене. В случае же Price and Volume Trend, PVT к текущему накопленному значению добавляется небольшая доля объема, если относительное изменение цены невелико. Если же цена изменилась существенно, к значению PVT добавляется значительная доля объема.

 

Price and Volume Trend, PVT

Расчет Тенденция цены и объема - Price and Volume Trend, PVT

Price and Volume Trend, PVT рассчитывается путем умножения текущего объема на относительное изменение цены бумаги с добавлением полученной величины к текущему накопленному значению индикатора.

PVT (i) = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) / CLOSE (i - 1)) * VOLUME (i) + PVT (i - 1)

Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара;
CLOSE (i - n) — цена закрытия n баров назад;
VOLUME (i) — объем текущего бара;
PVT (i) — текущее значение индикатора Price and Volume Trend, PVT;
PVT (i - 1) — значение индикатора Price and Volume Trend, PVT на предыдущем баре.

Индикаторы технического анализа - справочник

"Фондовый навигатор"

Индикатор объема - Балансовый Объем On Balance Volume OBV

Индикатор объема - Балансовый Объем (On Balance Volume, OBV)

Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Придуман Джозефом Гранвиллем. Смысл действия On Balance Volume, OBV прост. Если цена закрытия текущего бара выше закрытия предыдущего, значение объема текущего бара прибавляется к предыдущему значению OBV, если закрытие текущего бара ниже предыдущего, текущий объем вычитается из предыдущего значения Балансового Объема (On Balance Volume, OBV).

Изменения OBV опережают изменения в движении цен. Именно на этом свойстве основана интерпретация индикатора On Balance Volume - OBV. Если исходить из этого принципа, повышение балансового объема свидетельствует о том, что в эту ценную бумагу или другой биржевой инструмент вкладывают средства профессиональные игроки рынка. Позднее и широкая публика начинает вкладывать деньги в инструмент. В это время и цена, и показания индикатора On Balance Volume, OBV начинают стремительно расти.

Когда движение цены опережает изменение индикатора On Balance Volume,OBV, принято считаеть что  подтверждение движения цены объемом отсутствует. Такая картина часто наблюдается на вершине бычьего рынка, то есть цена инструмента растет и при этом нет роста Балансового Объема,  или рост цены опережает рост OBV.  В основании медвежьего рынка также возможна ситуация, когда цена продолжаетпадать, а значение индикатора Балансового Объема On Balance Volume,OBV не уменьшается, либо падение цены опережает изменение On Balance Volume,OBV.

В случае если каждый новый пик OBV выше предыдущего, и каждая новая впадина выше предыдущей есть смысл говорить о восходящей тенденции Балансового объема On Balance Volume. Аналогично, нисходящая тенденция OBV определяется последовательным снижением пиков и впадин. Тенденция считается неопределенной, если On Balance Volume,OBV движется в горизонтальном коридоре.

Если тенденция установилась, она остается в силе до момента перелома. Перелом в тенденции индикатора On Balance Volume может произойти двумя способами. В первом случае тенденция изменяется с восходящей на нисходящую, или с нисходящей на восходящую.

Во втором случае перелома тенденция On Balance Volume,OBV переходит в неопределенную и остается таковой на протяжении более трех периодов. Таким образом, если восходящая тенденция меняется на неопределенную и остается таковой в течение только двух периодов, а затем опять переходит в восходящую, следует считать, что тенденция OBV все это время была восходящей.

Когда тенденция Индикатора Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) меняется на восходящую или нисходящую, происходит так называемый «прорыв». Поскольку прорывы индикатора обычно предшествуют ценовым прорывам, инвесторам следует занимать длинные позиции при прорывах OBV вверх и, соответственно, продавать в случае прорыва OBV вниз. Открытые позиции нужно сохранять до тех пор, пока направление тенденции не изменится.

 

Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV)

Расчет индикатора Балансовый объем, On Balance Volume,OBV

Если текущая цена закрытия выше предыдущей, то:

OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i).

 

Если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то:

OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i)

 

Если текущая цена закрытия равна предыдущей, то:

OBV (i) = OBV (i - 1)


Где:
OBV (i) — значение индикатора On Balance Volume в текущем периоде;
OBV (i - 1) — значение индикатора индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) в предыдущем периоде;
VOLUME (i) — объем текущего бара.

Индикаторы технического анализа - справочник

Индикатор объема - Индекс Денежных Потоков Money Flow Index, MFI

Индикатор объема - Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI)

Технический Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strength Index, с той только разницей, что в Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) учитывается и объем.

При анализе Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) следует учитывать:

 

  • расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index, MFI падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;
  • значение Money Flow Index, MFI выше 80 и ниже 20 сигнализируют соответственно о потенциальной вершине и основании рынка.

 

Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI)

Расчет Индикатора Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI)

Расчет значения технического Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) состоит из нескольких этапов. Сначала определяют типичную цену (Typical Prise, TP) данного периода:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF):

MF = TP * VOLUME

Если сегодняшняя типичная цена больше вчерашней, то денежный поток считается положительным. Если сегодняшняя типичная цена меньше вчерашней — денежный поток считается отрицательным.

Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) — это сумма значений положительных денежных потоков за выбранный период. Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) — это сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.

Затем определяется денежное отношение (money ratio, MR) путем деления положительного денежного потока на отрицательный:

MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

И, наконец, с помощью денежного отношения рассчитывается индекс денежных потоков:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR)

Где:
HIGH — максимальная цена текущего бара;
LOW — минимальная цена текущего бара;
CLOSE — цена закрытия текущего бара;
VOLUME — объем текущего бара.

Индикаторы технического анализа - справочник

Индикатор объема - Accumulation Distribution, A/D

Индикатор объема - Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D)

Технический Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D) определяется изменением цены и объема. Объем выступает в роли весового коэффициента при изменении цены - чем больше коэффициент (объем), тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.

Фактически, Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D) - вариант более распространенного индикатора Балансового Объема (On Balance Volume). Оба они используются для подтверждения ценовых изменений путем измерения соответствующего объема торгов.

Рост индикатора Accumulation/Distribution (A/D) означает накопление (покупку) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с восходящим движением цен. Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с нисходящим движением цен.

Расхождения между Индикатором Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D) и ценой бумаги свидетельствуют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения ценовая тенденция изменяется в направлении движения индикатора. Так, если индикатор растет, а цена бумаги падает, то следует ожидать разворота цен.

 

Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D)

Расчет Индикатора Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D)

К текущему накопленному значению индикатора прибавляется или вычитается из него определенная доля дневного объема. Чем ближе цена закрытия к максимуму дня, тем больше прибавляемая доля. Чем ближе цена закрытия к минимуму дня, тем больше вычитаемая доля. Если цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора не изменяется.

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)

Где:
A/D(i) — значение Индикатора Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D) для текущего бара;
CLOSE(i) — цена закрытия бара;
LOW(i) — минимальная цена бара;
HIGH(i) — максимальная цена бара;
VOLUME(i) — объем;
A/D(i-1) — значение Индикатора Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D) для предыдущего бара.

Индикаторы технического анализа - справочник

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии