• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

В письмах читателей сайта и подписчиков видеокурса "Торговая система QUIK" появились вопросы по стоп-заявкам (Стоп-лимит, Стоп лосс, Stop loss). Вот одно из таких писем, которое требует уяснения некоторых вопросов связанных со стоп-заявками.

Из письма: "QUIK - Стоп-заявки, Стоп-лимит, Стоп лосс, Stop loss.Добрый день, Александр! Прежде всего БОЛЬШОЕ СПАСИБО за качественный видео курс по торговой системе QUIK. Пройдя обучение у брокера, я все равно нашел в Ваших уроках по QUIK много новых и важных нюансов, о которых не подозревал.  Но возник один вопрос: в уроке №8 Вы показываете пример выставления стоп-заявки в QUIK на акциях GAZP, выставляя в цене активации 194,49, а цена исполнения - 192. Во многих источниках пишут, что надо выставлять цену исполнения, примерно, на 0,5%  ниже на акциях из голубых фишек.  Почему Вы ставите именно 192, а не 194-193,50?  Спасибо!"

 

Здравствуйте Михаил, здравствуйте читатели. Этот вопрос наверняка должен быть интересен всем моим читателям и поэтому ответ на него я решил опубликовать.

Заявки в торговой системе QUIK очень разнообразны по функциям и каждый вид заслуживает внимания и имеет свои тонкости.

В разделе «Торговая система QUIK» я обязательно опубликую ряд статей с описанием каждого вида заявок, а пока просто отвечу Михаилу.

QUIK - Стоп-заявки, Стоп-лимит, Стоп лосс, Stop loss.Я ставлю цену исполнения в стоп-заявке торговой системы QUIK  не ближе 5-ти процентов от цены активации заявки, если позиция уходит в ночь. Дело в том, что на голубых фишках возможное внутри дневное проскальзывание - минимально. Когда наступает условие активации заявки, серверная часть торговой системы QUIK у брокера отправляет Вашу заявку в очередь на биржу, а там она исполняется по лучшей цене, которая есть на момент поступления заявки. Поэтому цена продажи в 192 или в 180 рублей не ухудшит ситуации.

Но на случай утреннего гэпа, такая стоп-заявка в торговой системе QUIK защищает Вас от чрезмерных не плановых потерь,  если цена первой сделки с утра будет ниже вашей цены исполнения, и рынок сразу уйдет вниз без возврата в гэп.

 Несколько иная ситуация складывается когда Вы, находясь в деньгах, выставляете в торговой системе QUIK стоп-заявку на покупку для открытия новой позиции. Здесь Ваш спрэд (разница между ценой условия активации и ценой ее исполнения) в стоп-заявке должен быть соразмерен с Вашей прибылью и рисками. Например, две таких торговых ситуации:

QUIK - Стоп-заявки, Стоп-лимит, Стоп лосс, Stop loss.1. Если Вы инвестор и Ваши цели (или средняя прибыль от сделки в  торговой системе) в десять раз превышает средне дневной диапазон, Вы смело можете расширить спрэд в стоп-заявке до размера в несколько средних гэпов.

Торговая система QUIK - QUIK - Стоп-заявки, Стоп-лимит, Стоп лосс, Stop loss.2. Если же Вы краткосрочный игрок и ваша цель находится внутри того же дня, то широкий спрэд может быть опасен. Возможно, что за долю секунды до исполнения  Вашей стоп-заявки сработает рыночная заявка (предположим на покупку) крупного игрока. Она может собрать впереди Вас все акции на процент и больше. Тогда при широком спрэде в стоп-заявке торговой системы QUIK Ваша сделка исполнится  слишком высоко для Ваших целей, либо для Ваших рисков. Здесь лучше сузить спрэд. И если цена не вернется к цене исполнения заявки, Вы просто пропустите сделку, поскольку она не будет соответствовать Вашим критериям.

    В бумагах второго эшелона все немного грустнее. У меня был случай, когда после раздела РАО ЕЭС пришлось торговать акциями ОГК-5.  Как-то я был вынужден отлучиться и по привычке выставил в торговой системе QUIK стоп-заявку на покупку с очень широким спрэдом.

    Когда я вернулся, рыночная цена акции была на процент выше цены условия активации в стоп-заявке. Разумеется, стоп-заявка выставленная в торговой системе QUIK сработала.  Но размер минутного бара, в диапазон которого попало условие активации, был около 7-ми процентов.

    Торговая система QUIK - QUIK - Стоп-заявки, Стоп-лимит, Стоп лосс, Stop loss.Сделка произошла у в верхней части бара строго по цене исполнения, указанной в стоп-заявке. Как оказалось, впереди меня кто-то купил на крупную сумму и собрал все в стакане. Моя заявка сработала сразу за крупной сделкой и оказалась в очереди с лучшей ценой на покупку. Продавец нашелся тут же, и слил мне свои акции с большим удовольствием. Купил я по цене процентов на 6 выше условия активации. Вот такой получился экстремальный вход в позицию. Хорошо, что в сделке участвовала не большая часть от капитала.

    Торговая система QUIK - QUIK - Стоп-заявки, Стоп-лимит, Стоп лосс, Stop loss.С тех пор в бумагах второго эшелона я не ставлю стопов, а работаю по закрытии бара ручками. Вообще, стоп-заявка не должна быть правилом в исполнении сигналов, скорее исключением. При этом правило закрытия позиции должно быть определено очень жестко, но закрывать ее, в случае поступления сигнала, лучше ручками  по цене  закрытия бара. Читайте об этом в статье "Механические торговые системы и лимитированные заявки"

    Так что предусмотреть все нюансы на начальном этапе вряд ли получится, но стремиться к этому надо. А рынок в этом поможет -  здесь любой ляп наказывается рублем, и это заставляет думать и быть осторожнее.

    Успехов.

    Филиппович Александр  «Торговая система QUIK».

    Комментарии  

    +1 #1 Александр 02.11.2012 08:09
    Комментарии (перенесены с предыдущей версии сайта)

    0 # Марк 15.03.2011 14:42
    Здравствуйте еще раз Александр! Cпасибо огромное за подробные ответы.
    Если Стоп-лосс(СЛ) ставить для защиты открытой длинной позиции, то цену исполнения ставим ниже цены активации и здесь нет ничего страшного, если будет большой спред (это будет подобно рыночной заявке).
    В вашем случае с ОГК-5 при выставлении СЛ на покупку вы цену исполнения указали выше цены активации и с большим спредом?
    Если я правильно понял, то СЛ можно воспользоваться когда есть предположение, что будет прорыв и цена пойдет вверх и СЛ даст возможность не упустить выгодного момента для открытия длинной позиции
    и в этом случае в СЛ надо ставить цену исполнения выше цены активации и спред лучше поменьше.
    Я правильно понял?
    Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать


    0 # Александр 15.03.2011 14:51
    Цитирую Марк:

    Здравствуйте еще раз Александр!
    будет прорыв и цена пойдет вверх и СЛ даст возможность не упустить выгодного момента для открытия длинной позиции
    и в этом случае в СЛ надо ставить цену исполнения выше цены активации и спред лучше поменьше.
    Я правильно понял?



    Вы все правильно поняли. Единственно что не верно - это Ваше слово "поменьше" в самом конце.
    Когда мы говорим о таких вещах, то должны понимать, что слово поменьше имеет слишком много степеней свободы и поэтому не имеет права на присутствие в правилах торговли.
    В статье написано "соразмерен прибыли и рискам", а это значит что индивидуально просчитан для разных тайм-фреймов, разных торговых систем и разных рынков.
    Но это уже другая и очень большая тема. Как-нибудь доберемся и до нее.
    Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать


    0 # Devil 25.06.2012 20:52
    Здравствуйте, Александр. Вы писали: "Несколько иная ситуация складывается когда Вы, находясь в деньгах, выставляете в торговой системе QUIK стоп-заявку на покупку для открытия новой позиции...Если Вы краткосрочный игрок и ваша цель находится внутри того же дня, то широкий спрэд может быть опасен. Возможно, что за долю секунды до исполнения Вашей стоп-заявки сработает рыночная заявка (предположим на покупку) крупного игрока. Она может собрать впереди Вас все акции на процент и больше. Тогда при широком спрэде в стоп-заявке торговой системы QUIK Ваша сделка исполнится слишком высоко для Ваших целей, либо для Ваших рисков. Здесь лучше сузить спрэд. И если цена не вернется к цене исполнения заявки, Вы просто пропустите сделку, поскольку она не будет соответствовать Вашим критериям." Скажите, бывает ли такое на фьючерсе на индекс РТС (он считается высоколиквидным )? Если да, то как часто и насколько большое проскальзывание ?
    Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать


    0 # Александр 26.06.2012 07:53
    Фьючерс на индекс РТС достаточно ликвидный инструмент, такое явление для него большая редкость. Но Вы собрались на фьючерс, потому что вам нужны плечи, (иначе там делать нечего), поэтому умножьте все на размер плеча.
    А бывают ли на бумаге такие случаи, увидеть просто. Откройте минутный график и посмотрите много ли там свечек с длинными хвостами превышающими Ваши риски. Этого уже достаточно, чтобы отсеять низко ликвидные бумаги неподходящие для Ваших целей.
    Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
    Цитировать

    Добавить комментарий


    Защитный код
    Обновить

    О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

    Подпишись!
    И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

    Конфиденциальность контактных данных гарантируется

     

    Комментарии