Возникла проблема с экспортом котировк из торговой системы QUIK в Амиброкер. Помогите решить.

При экспорте котировок из QUIK в Амиброкер (Amibroker) периодически появлются длинные хвосты на свече. Дело в том, что торговая система QUIK передает в Амиброкер короткую историю котировок и я добавляю ее в ручную используя текстовые данные с Финама. Процесс занимает много времени. А когда происходит сбой приходится восстанавливать все с самого начала.

Кому писать: разработчикам Амиброкера или разработчикам торговой системы QUIK?

Николай.

Здравствуйте, Николай. Это проблема старая. Разработчики торговой системы QUIK обвиняют разработчиков Амиброкера (Amibroker). Разработчикам Амиброкера похоже все равно, что о них думают разработчики торговой системы QUIK.

Но несмотря на эту неразбериху вопрос этот надо  решать. Окончательно решить его нам вряд ли удасться (это не в нашей компетенции), а вот  облегчить себе жизнь можно значительно.

Описание проблемы с экспортом котировок из торговой системы QUIK

Для начала опишу пролему подробнее, для тех кому еще только предстоит экспортировать данные из торговой системы QUIK в Амиброкер.

Чтобы настроить экспорт котировок из торговой системы QUIK в Амиброкер откройте окно настройки экспорта с помощью пункта меню Экспорт данных / Данные для технического анализа. Заполните параметры экспорта и нажмите кнопку Начать вывод.

Все экспорт начался. Когда Вы выводите котировки из торговой системы Quik в Амиброкер первый раз для вновь созданного инструмента, QUIK выводит все данные, которые отображены на его графиках.

То есть, каждый брокер для каждого тайм-фрейма определяет глубину истории в барах (или в свечах), которая показывается в QUIK.  Количество баров в QUIK всегда одно и тоже - новые бары добавляюся, старые убираются.

Вся эта история при первом экспорте выводится в Амиброкер. После этого история пополняется.  В отличии от торговой системы Quik, в Амиброкере можно хранить любую глубину котировок. Амиброкер сохраняет всю первоначальную историю  и добавляет к ней новые данные из торговой системы QUIK в ходе торгов.

Чаще всего в момент запуска экспорта  в Амиброкере появляется свеча с длинными хвостами. На графике в торговой системе QUIK такой свечи нет. Прямо, какое-то инородное тело. Причем заметьте, свеча не появляется на том тайм-фрейме, который Вы экспортируете.

То есть, если в таблице экспорта торговой системы QUIK тайм-фрейм минутный, то на минутных графиках длинной свечи нет, а при переключении графика на любой тайм-фрейм старше свеча появляется. Если тайм-фрейм пяти минутный, на пяти минутном свечи не будет, а на тайм-фреймах старше длинная свеча будет.

Короче, все индикаторы шиворот на выворот и работать невозможно.

Причина появления свечи удалось осознать не сразу и  оказалась, что она в следующем: торговая система QUIK, иногда, в результате сбоя,  повторно выводит всю доступную историю котировок. И Амиброкер эту историю принимает. Кто виноват? Не знаю. Да и все роавно. Но если после такого сбоя просмотреть котировки на исходном тайм-фрейме, то Вы увидите, что история выведена два раза.

При переходе на старший тайм фрейм, Амиброкер собирает всю повторно выведенную историю в один бар. Максимум этого бара - это максимум цены за период выведенной повторной истории. Минимум - соответственно.

Теперь о том как избежать это глюка торговой системы QUIK.

Есть два важных фактора, которые надо учитывать при запуске экспорта: очередность операций во время запуска экспорта и время запуска.

Фактор 1 - Очередность операций при запуске - два варианта:

1. запускаем экспорт в торговой системе QUIK, запускаем Амиброкер
2. запускаем Амиброкер, запускаем экспорт в торговой системе QUIK.

Из опыта, запуск по первому ваарианту  предпочтительней - снимает больше половины сбоев.

Фактор 2 - Время запуска экспорта. 

В подавляющем большинстве случаев сбои происходили в момент старта торговой сессии. Какой-то импульс происходит или еще что - непонятно. Поэтому я обычно запускаю экспорт через 20-30 секунд после старта торгов и только после этого запускаю Амиброкер. Эта задержка почти исключает сбои. Но учтите - "почти".

В конечном итоге весь процесс имеет следующий порядок: Запускаем торговую систему QUIK перед началом сессии, как обычно, через 30 секунд после начала торгов запускаем экспорт в QUIK и после этого запускаем Амиброкер.

Чтобы исключить  эту проблему экспорта совсем, настраиваем Амиброкер

В Амиброкере заходим в меню "Tools". Выбираем из списка команду Preferents

Попадаем в окно основных настроек программы Amibroker - Амиброкер. Заходим на вкладку Miscellaneous

Внизу справа поставте галочку напротив "Ask to save changed data".

При каждом закрытии программы Амиброкер будет спрашивать сохранить изменения или нет.

Если произошел сбой, отключите экспорт в QUIK, закройте Амиброкер не сохраняя данных, запустите экспорт в QUIK и снова запустите Амиброкер. Если нет,  заканчивая работу, просто нажмите "Да".

Такой вариант спасает всю Вашу работу по формированию истории котировок в Амиброкере. Да и глюк торговой системы QUIK не кажется большой проблемой.

Если Вы только начинаете работать с Quik смотрите Видео курс "Торговая система QUIK"

Успехов Вам.