• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Индикаторы рынка - Осцилляторы

Индикатор рынка - Осциллятор - Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV)

Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами. Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом. При этом в отличие от Average True Range, индикатор волатильности Чайкина не учитывает гэпы.

Согласно интерпретации Чайкина, рост индикатора волатильности Чайкина за относительно непродолжительное время указывает на приближение цен к основанию (напр., при панических продажах бумаги), а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины (напр., в условиях зрелого бычьего рынка).

Рекомендуется  в качестве подтверждения сигналов Индикатора волатильности Чайкина использовать индикаторы Moving Averages и Envelopes.

 

  • Пик индикатора возникает когда рыночные цены откатываются от новой вершины и рынок переходит во флэт.
  • Рынок во флэте соответствует низкой волатильности. Выход из бокового движения (флэта) не сопровождается существенным возрастанием волатильности.
  • Волатильность возрастает по мере повышения уровня цен над предыдущим максимумом.
  • Повышение уровня индикатора волатильности Чайкина продолжается наступления до нового пика цен.
  • Резкое снижение волатильности свидетельствует о замедлении движения и о возможном откате.

Индикатор волатильности Чайкина

Расчет индикатора волатильности Чайкина:

H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)

H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)

CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100

Где:
HIGH (i) — максимальная цена текущего бара;
LOW (i) — минимальная цена текущего бара;
HIGH (i - 10) — максимальная цена бара, отстоящего на десять позиций от текущего;
LOW (i - 10) — минимальная цена бара, отстоящего на десять позиций от текущего;
H-L (i) — разница максимальной и минимальной цены на текущем баре;
H-L (i - 10) — разница максимальной и минимальной цены десятью барами раньше;
EMA — экспоненциальная скользящая средняя.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии