Индикатор рынка - Окончательный Осциллятор, предельный осциллятор (Ultimate Oscillator)

В переводе на русский язык Ультиматум - это доведенный до конца. Среди рускоязычных трейдеров ходит два перевода названия Ultimate Oscillator, окончательный осцилятор и предельный осцилятор,поэтому я и указал обаназвания.

Идея большинства осцилляторов состоит в сравнении сглаженной за несколько периодов цены исследуемого инструмента и его значение за столько же периодов периодов назад. На рынке нет строгой цикличности и на разных его участках при одном периоде расчета - N эффективность применения осцилятора сильно изменяется. Известный трейдер Ларри Уильямс (Larry Williams)  разработал Окончательный Осциллятор, Предельный осцилятор Ultimate Oscillator, который использует взвешенные суммы трех осцилляторов с различными периодами расчета.

Ларри Уильямс впервые описал Окончательный Осциллятор, Предельный осцилятор Ultimate Oscillator в 1985 году в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities - Технический анализ акций и товаров. выходящие значения этого индикатора изменяются в диапазоне от нуля до ста, а центр расположен на отметке пятьдесят. Зоне перепроданности соответствуют значения осциллятора расположенные ниже тридцати, а перепроданности — между семьюдесятью и ста.

Окончательный Осциллятор, Предельный осцилятор Ultimate Oscillator использует три временных периода. Эти временные периоды задаются вручную. В большинстве программ технического анализа,  значения по умолчанию равны 7, 14 и 28 периодам. Однако надо учитывать, что более длинные временные периоды включают в себя более короткие временные периоды, то есть 28-периодные значения в расчете уже включают как 14-периодные периоды, так и 7-периодные. Поэтому надо понимать, что значения самого короткого периода - 7-ми периодные, используется в расчетах три раза и поэтому имеют более сильное влияние на результаты отражаемые осциллятором.

Ларри Уильямс считает что позицию можно открывать когда на Окончательный Осциллятор, Предельный осцилятор Ultimate Oscillator образуются дивиргенции - расхождения. Вы можете покупайть если:

• возникло бычье расхождение - дивергенция: на графике цены достигли нового минимума, при этом  Ultimate Oscillator не подтвердил этого белее низким значением;
• при формировании бычьего расхождения осциллятор упал ниже 30;
• затем Ultimate Oscillator поднялся выше максимального уровня, который был достигнут во время формирования бычьего расхождения.

Закрывайте длинные позиции, если:

• осциллятор Ultimate Oscillator поднялся выше 50, а затем упал ниже 45;
• осциллятор Ultimate Oscillator поднялся выше 70 (иногда рекомендуется дождаться, когда он затем упадет ниже 70);
• возникли сигналы для продажи.

Продавайте, если:

• возникло медвежье расхождение: цены достигли более высокого максимума, не подтвержденного более высоким максимумом осциллятора Ultimate Oscillator;
• при формировании медвежьего расхождения осциллятор Ultimate Oscillator поднялся выше 50;
• осциллятор упал ниже минимального уровня, достигнутого в период формирования медвежьего расхождения.

Закрывайте короткие позиции, если:

• осциллятор Ultimate Oscillator поднялся выше 65;
• осциллятор упал ниже 30;
• возникли сигналы для покупки.

Расчет Ultimate Oscillator, окончательный осцилятор, предельный осцилятор

1. Определить текущий "истинный минимум" (True Low, TL). TL — наименьшее из текущего минимума или предыдущей цены закрытия.
   
   TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))


2. Вычислить текущее "Покупательное давление" (Buying Pressure, BP), равное разнице между текущей ценой закрытия и текущим истиным минимумом.
   
   BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)


3. Определить "Истинный Диапазон" (True Range, TR). Это наибольшее из разностей: текущих максимума и минимума; текущего максимума и предыдущей цены закрытия; предыдущей цены закрытия и текущего минимума.
   
   TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))


4. Вычислить сумму значений BP для всех трех периодов расчета:
   
   BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)


5. Вычислить сумму значений TR для всех трех периодов расчета:
   
   TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)


6. Вычислить "сырое значение" Окончательного Осциллятора (The Raw Ultimate Oscillator, RawUO):
   
   RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))


7. Рассчитать значение Ultimate Oscillator, окончательный осцилятор, предельный осцилятор по формуле:
   
   UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100

Где:
MIN - минимальное значение;
MAX — максимальное значение;
|| — логическое ИЛИ;
LOW (i) — минимальная цена текущего бара;
HIGH (i) — максимальная цена текущего бара;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара;
CLOSE (i — 1) — цена закрытия предыдущего бара;
TL (i) — Истинный минимум ;
BP (i) — Покупательное давление;
TR (i) — Истинный Диапазон;
BPSUM (N) — математическая сумма значений BP для периода N (N равное 1 соответствует i = 7 барам; при N = 2, i = 14 барам; при N = 3, i = 28 барам);
TRSUM (N) — математическая сумма значений TR для периода N (N равное 1 соответствует i = 7 барам; при N = 2, i = 14 барам; при N = 3, i = 28 барам);
RawUO — "сырое значение" Ultimate Oscillator, окончательный осцилятор, предельный осцилятор;
UO — значение Ultimate Oscillator, окончательный осцилятор, предельный осцилятор.

Индикаторы технического анализа - справочник

"Фондовый навигатор"