• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Механические торговые системы - Введение

Механические торговые системы, МТС,MTS,системная торговляЗдравствуйте уважаемый читатель. В комментариях к статье «MTS, МТС, Механические торговые системы - об использовании робота - советника» задан очередной вопрос требующий развернутого ответа.

irankl22 28.10.2010 18:04

Уважаемый Александр, не могли бы вы подсказать ресурс, где можно научиться создавать механические торговые системы? Я пока самый-самый начинающий, но уверена что смогу научиться.
С уважением, Ирина, ваш подписчик.

Здравствуйте Ирина. Ресурса полностью посвященного созданию механических торговых систем я не встречал. Возможно, такового в сети и нет. Тема серьезная и каждый специалист, обозначившийся в сети, выдает ее частями, оставляя «вкусное» для платных курсов. Поэтому все, кто добрался до самостоятельного создания механических торговых систем, собирал все из самых разных источников по крупицам. И мне тоже пришлось пройти этот путь. И путь этот был длинным и далеко не всегда правильным. И моя первая механическая торговая система была корява и бесполезна с практической точки зрения. Но я сейчас не об этом.

Вы пишите, что только начинаете свой трейдерский путь. Поэтому мне хотелось бы предостеречь Вас от некоторых поспешных шагов.

Немного о торговле выпускников начальных курсов фондового рынка.

Механические торговые системы, МТС,MTS,системная торговляВы прошли какие-то начальные курсы и получили в процессе большое количество информации. Заметьте, я не сказал знаний.

Вот базовые темы из технического анализа, которые дают на всех курсах для начинающих после изучения видов графиков:

  • Визуальный технический анализ (локальные экстремумы, понятие тренда, уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, фигуры (модели) технического анализа;
  • Компьютерный анализ (индикаторы);
  • Управление рисками.

Что делает начинающий трейдер после прослушивания курсов? Вы правильно подумали, он с разной степенью смелости начинает торговать, пытаясь выбрать какой-нибудь способ из того, что услышал на курсах. Например, выбрает в качестве торгового метода уровни поддержки сопротивления и линии тренда.

Механические торговые системы, МТС,MTS,системная торговляДаже если все начинает получаться, то рано или поздно серия неудачных сделок заставляет новичка усомниться в методе. Он бросает первый метод и начинает щупать на предмет пригодности следующий, основанный на фигурах технического анализа, на компьютерном индикаторе или на каком-нибудь их сочетании.

История, неизбежно, повторяется. Каждый раз после серии убытков трейдер ищет новый метод, и перепробовав все услышанное, зачисляет полученную от брокера информацию в разряд бесполезной и бросает ее не доработанным мертвым грузом.

Дальше новые книги, новые горы информации, новые попытки найти два-три мудрых слова, которые должны дать прибыль и новые разочарования. Если после этого трейдер не уходит с рынка, то возможен следующий шаг: изучение дополнительных программ технического анализа, языка программирования и попытка строительства механических торговых систем.

Подавляющее большинство новобранцев изучает рынок путем проб и ошибок, платя за это деньги с торгового счета. И только небольшая часть готова изучать рынок, используя исторические данные. Это работа для самых упертых, и, похоже, Вы к ним относитесь.

 Механические торговые системы, какой этап в разработке важнее?

Механические торговые системы, МТС,MTS,системная торговляМеханические торговые системы, МТС,MTS,системная торговляВы, безусловно, находитесь на правильном пути, раз решили создавать механические торговые системы. Но немного спешите. И переход к изучению языка программирования любой программы технического анализа может сильно удлинить путь к прибыльной торговле (если он сделан преждевременно).

Чтобы объяснить эту свою мысль, давайте рассмотрим пошагово этапы создания механической торговой системы:

  1.      Генерируем идею и формируем на ее основе правила торговой системы для тестирования.
  2.      Записываем условия элементов системы на языке программирования выбранной программы технического анализа.
  3.      Тестируем торговую систему на исторических данных
  4.      Анализируем полученные результаты.
  5.      Если результаты устраивают – берем в работу, если нет - возвращаемся к первому этапу.

Всем начинающим кажется, что самым трудоемким, в этом алгоритме является процесс программирования.

Механические торговые системы, МТС,MTS,системная торговляИзучение приличной программы технического анализа и ее встроенного языка программирования, действительно, займет определенное время. Но результат будет, как и с изучением английского языка в школе: учил долго, а сказать некому и нечего. Или, как с изучением программы Microsoft Office Word – потратил кучу времени на изучение всех функций и возможностей, печатаешь 500 знаков в минуту, а писателем так и не стал. Тому, кто знает, о чем писать, хватит и блокнота. Быстрее всего английский язык изучает тот, у кого есть в этом острая необходимость.

Так вот, основным, в создании механических торговых систем, является придумывание идей и анализ результатов их тестирования. Именно эта работа приводит рано или поздно к прибыльной торговле. И работа эта творческая, требующая знания рынка.

Тестирование торговых систем с помощью тестера дает опытному трейдеру большое преимущество в скорости изучения рынка. Но именно скорость тестера лишает новичков возможности разглядеть кучу важных деталей рынка. А очень часто, именно, в особенностях этих деталей и находятся идеи, так нужные Вам для создания торговых систем.

В общем, прежде чем начать читать рынок, нужно бы поковыряться в алфавите.

К сожалению, самый короткий путь к знанию рынка все-таки достаточно длинен.

Любому начинающему, имеющему серьезные виды на трейдинг как источник заработка, нужно «пройтись по истории ручками».

Немного о начальных курсах биржевой торговли.

Механические торговые системы, МТС,MTS,системная торговляПеред тем как  рассказать, что значит «ручками», сделаю еще одно отступление. Отступление это касается сравнения систем образования в учебных заведениях академического образца и в учебных центрах при брокерских компаниях.

Вы наверняка где-нибудь учились:

  •       либо в школе,
  •       либо в техникуме,
  •       либо в институте.

Вспомните методологию обучения, а конкретно, порядок изучения новой темы:

  1.      курс лекций по теме,
  2.      практические занятия после каждой из лекций,
  3.      задания на дом для самостоятельного исполнения и
  4.      после окончания темы - большое задание по всей изученной теме в виде курсового проекта.

 Если Вы все это сделали, то Ваш багаж знаний пополнился. И это - уже знания, это - не информация.

Брокер не может себе позволить такого обучения – ему придется только начальный курс преподавать полгода. И даже если он очень хотел бы построить, такую (сильно затратную), систему обучения, то он вряд ли собрал бы желающих так долго учиться. А деньги от посреднических операций ему нужны (это его бизнес). Поэтому брокер приуменьшает сложности достижения финансовой свободы, и упрощает методику обучения.  В общем «пипл» хочет немного учиться и много взять – пожалуйста, учись немного, бери, сколько сможешь взять и уноси. За что я люблю брокеров – они всегда готовы дать клиенту то, что он хочет, даже если это ему и не нужно.

Как работать над торговыми системами сразу после курсов брокера?

Механические торговые системы, МТС,MTS,системная торговляЧтобы исправить недостатки брокерского образования, Вы должны по каждой прослушанной у брокера теме сделать курсовой проект и убедиться, что методы, предлагаемые брокером, можно применять в торговле. А если сказать трейдерским языком, на основе полученной информации Вы должны выработать торговую систему. Я не говорю «механическую торговую систему» – это следующий шаг.

Ваша задача, из всего полученного на начальном курсе,  извлечь рациональное зерно пригодное для того, чтобы зарабатывать деньги. А оно там есть.

Вспомните. Первая информация, которую вы получили о практической торговле, после того как узнали, что такое бары и свечи, это торговля  по уровням поддержки и сопротивления, и по линиям тренда.  Вместе со знаниями об управлении рисками – это готовая торговая система.

Без каких либо дополнительных знаний эта информация дает деньги. Знаете ли Вы, сколько процентов годовых дает торговая система, построенная на простых правилах пробоя этих линий. Думаю, что нет.

Вы должны проверить работоспособность этой идеи в качестве торговой системы. Для этого надо записать правила торговой системы и провести вручную ее тестирование на исторических данных хотя бы одной бумаги.

Возьмите график Газпрома. У него самая грустная история из голубых фишек с 2006 года (с момента как он начал торговаться на ММВБ).  На исторических данных Газпрома вручную протестируйте, как работают правила торговли по линиям тренда и уровням поддержки и сопротивления.

Все сделки записываете в табличку excel. Потом рассчитываете риски как Вас учили на курсах, учитываете проценты брокеру и получаете окончательный результат.

Прежде, чем предлагать такую работу своим ученикам, я сделал ее сам.

На дневных графиках у меня получилось приблизительно 60 сделок. Ручная работа по тестированию исторических данных Газпрома заняла 4 часа вместе с составлением таблицы, рассчитывающей разные варианты рисков.

Механические торговые системы, МТС,MTS,системная торговля

У новичков эта работа займет несколько дней. Но в ходе ее выполнения  Вы увидите рынок, у Вас возникнет куча вопросов, и Вы найдете кучу ответов. Потом Вы изучите все свои сделки на предмет прибылей и убытков. Отсортируете их по размеру и по длительности. Рассчитаете максимальное проседание по капиталу и еще несколько важных показателей системы.

Механические торговые системы, МТС,MTS,системная торговляТакая работа заменит вам пару лет торговли. И поставит те вопросы, которые у  любителей проб и ошибок возникают только через годы.

Вы можете внести некоторые коррективы в начальные идеи, например, делать сделки по тем же дневным линиям тренда, но не по закрытию дневного бара, а по закрытию часа.

Несколько ручных проходов по истории помогут Вам увидеть рынок, разобраться с принципами анализа и оценки результатов тестирования и родить такое количество идей, которое будет трудно переработать вручную.

Вот тогда Вам и понадобится инструмент, способный ускорить переработку Ваших идей в механические торговые системы. Тогда и трудности его освоения не испугают Вас, поскольку у этой работы будет мотив – Ваши многообещающие идеи.

Кроме того, уже в процессе ручного тестирования истории, Вы узнаете, что не так страшен черт как его малюют, и получите работоспособные правила торговли.

Механические торговые системы, МТС,MTS,системная торговляИ еще немного в заключение. Область знаний вокруг биржи очень велика. В соответствии с правилом Паретто 20% информации могут дать нам 80% результата. И, конечно, начинающим трудно выделить из общего потока биржевой информации ту, которая пригодна для практического применения. Старая мудрость гласит, что все гениальное просто. Не спешите лезть в дебри, возьмите то, что лежит на поверхности.

Всем удачи в торговле.

Филиппович Александр «Фондовый навигатор».

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии