• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Как делаются механические торговые системы - Патрик Янг

Как делаются механические торговые системы

Патрик Янг.  Статьи из журналов.

Ведение

Журнал ADT получает много писем от своих читателей с вопросами о конструировании механических торговых систем. Уважая Ваши просьбы, мы решили опубликовать цикл статей о торговых системах. В этих статьях будут рассмотрено много вопросов от конструирования до применения механических торговых систем в реальной торговле.

Этот цикл статей будет учитывать самые простые принципы построения механических торговых систем необходимые для начала. Но по мере того, как мы будем продвигаться вперед, мы с вами будем затрагивать все более сложные принципы правила и понятия. Но уже в самых первых статьях будет содержаться много полезной информации, как для теоретического понимания, так и для практического применения. Эта информация необходима трейдерам, которые только начинают постигать проектирование торговых систем, но и трейдеры с опытом также найдут для себя много практичного и интересного. Эта информация будет полезна и тем, кто не очень стремится использовать в своей торговле механические торговые системы.

Как делаются механические торговые системы - 2

Патрик Янг. Статьи

Механическая торговая система, трейдерВ этом цикле статей мы постараемся рассмотреть все ключевые принципы торговли с помощью механических торговых систем. Начинающие, а также опытные проектировщики торговых систем получат пошаговую инструкцию о том как создать законченную механическую торговую систему.

 Вам не обойтись без вопроса: «а что же такое законченная механическая торговая система?». Каждый трейдер в качестве первой и основной задачи должен ставить задачу по конструированию системы, которая будет эффективной именно в его понимании. То есть ваши инвестиционные цели должны определять концепцию проектируемой торговой системы.

 Создавая механическую торговую систему, каждый трейдер исходит из идеи строительства машины, которая будет давать прибыль достаточно долгое время.  Торговая система  должна быть устойчива, как непотопляемый корабль, во время любых рыночных бурь. Механические торговые системы, которые не смогут выдержать рыночных волнений в любых рыночных фазах, в любые «времена года» рано или поздно приведут к крупному поражению. И конечно же, начальной идеей всех конструкторов механических торговых систем является создание работоспособной системы, которая сможет давать прибыль независимо от вздорности поведения рынка.

Как делаются механические торговые системы - 3

Базовые элементы механических торговых систем.

Механические торговые системы, торговые стратегии, системная торговля

«Тот, кто плохо знает историю, неизбежно повторит ошибки, которые в ней уже встречались» - это старая как мир истина. Ценность самостоятельной разработки механических торговых систем и состоит в том, что в процессе мы изучаем историю и сможем найти способы применения полученных знаний в будущем.  Но при этом нельзя забывать о том, что точная подгонка торговой системы под исторические данные может привести к нежелательным последствиям. В следующих статьях этого цикла мы подробно исследуем этот вопрос.

Как делаются механические торговые системы - 4

 

В процессе конструирования механических тоговых систем важно избежать простейших ошибок.

Первое - это сложность вашей механической торговой системы. Из какого количества правил она состоит. Хорошие торговые системы должны быть настолько просто спроектированы, чтобы вы смогли за 5 минут объяснить их вашей теще и оставить ее вместо себя  проводить торговые операции. Если система состоит из 20 страниц формул, то скорее всего она чрезмерно оптимизирована под исторические данные и будет мало пригодна для текущей ситуации.

Как делаются механические торговые системы - 5

Стоп-заявки и механические торговые системы

 «Из двух составляющих процесса торговли: торговой системы и управления рисками, последняя составляющая в значительно большей степени влияет на результаты торговли и для самостоятельного трейдера и для управляющего активами фонда».

Ральф Винс.

 При создании механических торговых систем используются большое количество различных подходов по постановке стопов. Эти подходы могут быть использованы в торговой системе как самостоятельно, так и в определенных сочетаниях.

Как делаются механические торговые системы - 6


Торговля на нескольких рынка распространена среди большинства системных трейдеров, как способ стабилизации рисков. Количество торгуемых рынков может быть от двух и до пятидесяти, а возможно и больше. При таком подходе необходимо учитывать коррелируемость этих рынков. Если Вы хотите, чтобы ваша механическая торговая система оказалась устойчивой и прибыльной, то вы должны подбирать для торговли рынки не связанные друг с другом очень тесно.

Корреляция, механические торговые системы, МТС, MTS, торговые стратегии

Например, если взять рынок форекс, то вы просто заметите, что графики всех валютных пар сильно коррелируют между собой. А график доллар/швейцарский франк далек от корреляции с ценами на пшеницу.

Как делаются механические торговые системы - 7

Исторические данные и тестирование

Какой глубины историю надо тестировать, чтобы получить адекватную механическую торговую систему? Сколько сделок должно быть в тесте механической торговой системы? Среди трейдеров применяющих системную торговлю бытует мнение что для этого достаточно 30 сделок. В отношении краткоссрочных торговых систем это мнение очень далеко от истины. Но и для торговых систем построенных для дневных данных этого мало. Как минимум сто сделок  необходимо получить на истории, чтобы ваша механическая торговая система была устойчивой в течении длительного периода времени.

Как делаются механические торговые системы - 8

Механические торговые системы - результаты тестов.

Механические торговые системы, МТС, MTS, торговые стратегии, системная торговляВы прочли первые семь частей о механических торговых системах. И вам наверное все это уже надоело. Вы уже хотите прекратить чтение и воплотить свои торговые идеи в жизнь, то есть начать торговать. Пожалуйста, у Вас есть право двигаться вперед любым путем. Если вдруг ваш капитал через какое-то время просядет процентов на 30 по причине неустойчивости торговой системы, то помните, что у вас есть право и возможность вернуться к этим статьям и прочесть чуть больше. Мы не утверждали, что проектирование механических торговых систем  легкий труд. Это значительно более сложный и напряженный труд, чем предполагают многие. Не каждый трейдер сможет пройти этот путь. Это, наверное, причина того, что так хорошо продаются "черные ящики".

Если, все же, вы хотите пойти дальше, не вдаваясь в подробности этого раздела, то не робейте - вероятность того, что ваша механическая торговая система окажется работоспособной не исключается. Но вероятность того, что вы отдадите свои деньги другим трейдерам выше. Если вы все же решили отдать рынку 30 процентов своего капитала, то лучше перешлите эти деньги редакции. Этим самым вы избежите лишних стрессов и переживаний, которые будут сопровождать вас во время торговли.

Как делаются механические торговые системы - 9

Механическая торговая система, торговые стратегии, системный трейдинг, системная торговля, МТСТорговля по механической торговой системе - неожиданные риски

 «Механическая торговая система имеет много переменных, но наиболее капризной из них являются трейдеры. Процесс тестирования торговых систем избавлен от вашего чрезмерного эмоционального вмешательства. Но быть уверенным в том, что вы своевременно исполните все сигналы, которые поступят от механической торговой системы, нельзя».

Tushar Chande

 Итак, наша торговая система готова. Мы вооружены, и единственное, что нам остается сделать, так это начать торговать с ее помощью.

Но когда вы начинаете торговать, вы делаете денежную ставку. И если вы проиграли, вы не сможете вернуться и снова произвести настройку системы. Давайте рассмотрим список некоторых проблем, с которыми вы неизбежно столкнетесь в реальной торговле.

Представим, что мы удачно открыли позиции и, откинувшись на спинку кресла, наслаждаемся процессом роста прибыли на растущем рынке. А  вы, случайно, не забыли выставить стопы?

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии