• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

 торговые системы про коридорЗдравствуйте, Александр!

У А.Элдера говорится  в п.3.3."Тренд и коридор цен", 5-ый обзац:

"... Если цены стоят в коридоре, то Вам стоит покупать при падении и продавать при взлете. ..." Это не опечатка? Хотя, мож я чего недопонимаю!?

Дмитрий. 

Прежде чем ответить на это письмо я предлагаю тем кто не в курсе ознакомиться с этим отрывком А. Элдера:

«3.3. Тренд и коридор цен

Игроки пытаются извлечь прибыль из колебания цен: купить дешево и продать дорого, или продать при высоких ценах и закрыть позицию на покупку, когда цены упадут. Даже быстрый взгляд на графики показывает, что рынок большую часть времени находится в коридоре цен. И намного меньше времени занимают тренды.

Тренд возникает тогда...

Тренд возникает тогда, когда цены все время растут или падают. При восходящем тренде (Uptrend) каждый подъем достигает более высокого значения, чем предыдущий, а каждый спад останавливается на более высоком уровне, чем предыдущий. При нисходящем тренде (Downtrend) каждый спад достигает более глубокого минимума, чем предыдущий, а каждый подъем останавливается на более низком уровне, чем предыдущий. В коридоре цен (Trading Range, Trendless Market ) все подъемы останавливаются примерно на одном и том же максимальном уровне, а все спады достигают примерно одинакового минимума.

Игрок должен различать тренд и коридор цен. Во время действия тренда играть проще (см. рис. 3).

trend-kor1

Игра в тренде и в коридоре цен требует разной тактики. Когда вы делаете закупки во время восходящего тренда, или продаете во время нисходящей, вам нужно предоставить тренду презумпцию невиновности и не позволить легко сбить себя с толку, выгодно пристегнуть ремень и держаться так долго, как длится тренд. Когда вы играете в коридоре цен, нужно быть чутким и закрывать вашу позицию при первых признаках перемен.

Другим отличием в игре в тренде и в коридоре цен является подход к взлетам и падениям рынка. В тренде Вы следуете за рынком – покупаете при взлете и продаете при падении. Если цены стоят в коридоре, то Вам стоит покупать при падении и продавать при взлете»

 

Ну во-первых давайте рассмотрим прилагающийся рисунок Элдера. Я для ясности его немного поправил (да простит меня уважаемый автор).

Торговые системы Тренд и коридор

Как видно из рисунка последний минимум нисходящего тренда обозначен цифрой «4». Говорить о возможном окончании тренда мы можем только после преодоления ценой нисходящей линии тренда в точке «5». После этого прорыва возможны 3 основных варианта развития событий:

  • Прорыв оказался ложным и нисходящий тренд продолжится;
  • Прорыв оказался сменой тренда
  • Из-за нерешительности быков и медведей цена перейдет в боковой коридор

Если говорить про игру в коридоре, то в точке 5 ее начинать рано. Если бы у нас появилась точка «7а», то можно было бы пробовать искать вход от уровня поддержки 4-7а. Но эта фигура похожа на двойное дно, а после нее высока вероятность начала восходящего тренда. Выход под уровнем 3-8 не рационален. Если Вы все же выйдете, то в точке 8 получите сигнал на вход в тренд. Но ожидание возвращения цены к нижней границе коридора может привести к потере трендового движения, прибыль в котором выше чем в коридоре. И это далеко не все подводные камни.

Но давайте вернемся к Элдеру: «Когда вы играете в коридоре цен, нужно быть чутким и закрывать вашу позицию при первых признаках перемен». Как видите, Элдер здесь предлагает определять выход с помощью чутья, а это уже не дает четкого ответа на поведение в конкретной ситуации.

В общем, написано все, вроде, верно. Но если исследовать все окончания трендов, то очень малое их число превращается в коридоры удобные для взятия прибыли. А если вы присмотритесь к ним детальнее, то убедитесь, что графически коридор определяется только тогда,  когда   он   уже   заканчивается.

Поэтому  идея работы и в коридоре и в тренде  слабо реализуема. Такой вариант возможен, но это две разные стратегии с различными целями, которые торгуются разными  капиталами.  Обычно эти стратегии работают, что называется, без выключения. И когда одна дает прибыль, результаты второй могут быть не удовлетворительными.

То есть изначально у Вас есть два варианта работы:

  • Вы используете одну стратегию и работаете всем своим капиталом
  • Вы используете несколько стратегий и делите капитал между ними в равных долях,  либо в разных долях.

У  второго  подхода  есть  преимущество  -  прирост  капитала может быть равномерней. Возможно, при втором подходе несколько уменьшится проседание (то, что в системной торговле называется максимальным проседанием maximum system drop down) но не факт.

Первый  подход  по итогам за длительный период может дать прибыли больше, особенно если он основан на трендовой системе, но прирост капитала будет не таким равномерным – нулевые и убыточные периоды могут затянуться.

В  конечном  итоге,  если  Вам  критерий равномерности дохода не очень важен,  то  есть  Вы  не  кушаете  каждый  месяц с рынка, то я не вижу необходимости распыляться по стратегиям. Тем более что управление несколькими стратегиями это трудоемкий процесс.

В любом случае наиболее  прибыльным  было  бы  в  коридоре использовать стратегию для коридора,  а  в  тренде использовать  трендовую стратегию, как рекомендует доктор Элдер.  Но  это  требует  прогнозирования будущего  характера  рынка.  А  прогнозирование – процесс, как показывает практика низко вероятный и психологически опасный.

В общем, как и всегда в трейдинге выбор за Вами. Но на мой взгляд, было бы логичней поэтапное движение. И в любом случае работа с двумя или больше стратегиями должна быть предварительно тщательно протестирована на исторических данных.

Филиппович Александр  «Фондовый навигатор»

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии