• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

MTS, МТС, Механические торговые системы, системная торговля

Здравствуйте уважаемый читатель. В комментарии к статье «Хочу научиться зарабатывать деньги на бирже» прозвучал вот такой вопрос.

Grafens 27.10.2010 00:39

Ну вот...
пока так и есть... т.е. Я, как раз, посещаю курсы для начинающих трейдеров (трёхнедельные) и на них, действительно, речь идёт только о среднесрочной (внутридневной) спекуляции + об использовании робота "советника" – «Брокер НАВИГАТОР», прививают одну позитивную мысль - следи за сигналами Навигатора и ФСЁ будет Ок... т.е на самом деле всё не совсем так??? :) Пасиб :)

Начал отвечать, потом решил вынести ответ в статью – это может быть интересно многим. В использовании советников есть два вопроса требующих внимания:

1.       Разработали ли Вы советника сами или используете чужого?

2.       Сигналы советника поступают в течение дня либо по закрытию дня?

 

Разработали ли Вы советника (механическую торговую систему) сами, или используете чужого?

Я уже не однократно писал, что основное в использовании механических торговых систем – это ВЕРА в то, что Ваш торговый метод работает. Любой советник это механическая торговая система, которая в режиме реальных торгов сообщает Вам о поступающих сигналах.  

MTS, МТС, Механические торговые системы, Метасток, MetastockЕсли Вы используете советника например, из программы Метасток (Metastock) и этот советник с открытым кодом Вы должны протестировать советника на исторических данных и проанализировать результаты отчета тестера. Если Вас устраивает прибыль, которую дает тестируемая механическая торговая система, то Вам нужно обратить внимание на некоторые цифры, которые относятся к психологической совместимости с Вашей индивидуальностью:

  • Каково максимальное проседание системы?
  • Как долго система восстанавливается после проседания?
  • Какова максимальная серия убыточных сделок и как часто такие серии встречаются?

Каждый из этих элементов отчета напрямую связан с психологической устойчивостью трейдера. Вспомните, огромное количество трейдеров лишается капитала только потому, что нарушает правила торговли,  даже если они есть. Именно выше приведенные параметры системы очень серьезно влияют на психологическую способность трейдера следовать сигналам механической торговой системы.

MTS, МТС, Механические торговые системы, системная торговляЕсли Вы самостоятельно разрабатываете торговую систему, то элементы системы, оказывающие психологическое давление на принимаемые Вами решения известны Вам заранее. И пусть даже только теоретически. Вы знаете, что за всю историю тестирования самая большая серия убыточных сделок была не выше 6-ти. Если Вам трудно потому, что Вы получили уже четыре убытка подряд, то Вы знаете, что до прибыльных сделок уже не так далеко. И это греет душу и заставляет продолжать работать по системе.

Самостоятельно разработанная торговая  система как ничто другое помогает трейдеру соблюдать дисциплину в торговле. А это всегда проще делать, если Вы знаете как делать правильно.

Если советник чужой, то Вы не знаете о нем важнейших - принципиально важных -  вещей. Тех, о которых мы говорили Выше. Я далек от мысли, что крупная брокерская компания способна предложить не работающего советника. Но есть одно «Но». Все устойчивые советники рассчитаны на трендовые движения и в долгосрочной перспективе дают неплохие деньги. Но у них серьезное проседание по капиталу и возможны длинные серии проигрышных сделок. Если кто-то предлагает советника с малым проседанием, то этот советник «переоптимизирован», то есть, подогнан под ближайшую историю котировок в рекламных целях. Такие советники долго не живут.

MTS, МТС, Механические торговые системы, системная торговляБудем исходить из того, что советник нормальный, но сделан не Вами и Вам не известно его устройство , то есть это - «черный ящик».  Вам будет чрезвычайно сложно придерживаться его советов по той простой причине, что вера в чужого советника заканчивается на третьей убыточной сделке. И когда Брокер по окончании года покажет Вам результаты работы своего советника, Вы будете сильно раздосадованы тем, что там прибыль есть, а у Вас нет.

Чужой Советник - это как личный врач с правом на ошибку в 5–ти  случаях из 10-ти.  И слушать страшно, и выбора нет. Вы, конечно, сможете пользоваться и чужим советником, если сумма, отведенная для инвестиций или спекуляций на бирже, не решающая для Вас. Но, исходя из сказанного выше, лучше потратить еще пару месяцев на обучение, чтобы создать простую торговую систему, которой Вы сможете верить. И поверьте это не так сложно.

MTS, МТС, Механические торговые системы, системная торговляСигналы советника (механической торговой системы) поступают в течение дня, либо по закрытию дня?

Насколько я предполагаю, Брокер в разработке своего советника закладывал исполнение сделки либо по закрытию текущего бара, либо по открытию следующего. Если Советник рассчитан на долгосрочную торговлю, то сигналы, скорее всего, будут приходить по окончании торговой сессии. Тогда Вы можете на утро обставиться заявками и исполнить сигналы в соответствии с тем как предусмотрено в механической торговой системе, рупором которой является советник.

Но если система предполагает покупку в течение торгового дня, то все немного грустнее. Тогда сигналы должны исполняться по закрытию часа. С момента получения сигнала системой, до поступления сигнала Вам, пройдет несколько минут в лучшем случае. С момента получения сигнала Вами до момента подачи и исполнения заявки, пройдет еще какое-то время. За это время цена на рынке меняется и  не в Вашу пользу. Цена исполнения Вашей сделки будет отличаться от цены исполнения сделки указанной советником. Результаты Вашей торговли кардинальным образом будут отличаться от результатов торговой системы, стоящей в основе Вашего советника.

MTS, МТС, Механические торговые системы, системная торговляВ статье Механические торговые системы и лимитированные заявки есть статистика, поясняющая как могут измениться результаты одной и той же механической торговой  системы в зависимости от того как исполняются сделки: по закрытию бара или по лимитированной стоп-заявке. Рекомендую почитать.

Итак, я коротко сформулирую свое отношение  к чужим советникам:

  • считаю, что для брокерской компании предлагающей советника, это положительный шаг. Такая дополнительная услуга клиенту, призывает хоть к какой-то активности. Бездеятельность на бирже во вред всем и в первую очередь инвестору, засидевшемуся в бумагах.
  • Вы, конечно, сможете пользоваться Советником,  если сумма, внесенная на биржу, не имеет для Вас серьезного значения.  Возможно, тщательно изучив результаты торговли за длительный период, Вы поверите в советника и сможете,  увеличив счет до значимого размера,  следовать его сигналам. Лично я таких случаев не встречал.

MTS, МТС, Механические торговые системы, системная торговляИ все же я рекомендую чуть серьезнее отнестись к торговле и добраться до разработки своей торговой системы, основанной на линиях тренда и уровнях поддержки и сопротивления. (Смотрите статью «Управление рисками, Управление капиталом, Мани Менеджмент, Money Management, MM»). Это будет первый Ваш опыт, и уверяю Вас сразу удачный. А дальше вы разберетесь в  принципах создания механических торговых систем. Это не сложно с точки зрения науки, просто немного трудоемко и требует определенной усидчивости. Но зато это интересно, и результаты Вас явно порадуют.

Филиппович Александр  «Фондовый навигатор»

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии