• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Механические торговые системы и календарь

Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели-2

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни недели

Понедельник начинается в среду?

В предыдущей статье «Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели-1» я начал разговор о поиске статистических преимуществ в календаре для применения их в торговле на фондовом рынке. По результатам исследований с акцией ОАО «Газпром» мы получили вот такую табличку.

Жмите на картинку для увеличения

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни недели

Результаты показали, что в этой теме есть рациональное зерно, и не принимать этого во внимание при проектировании механических торговых систем да и просто в торговле было бы расточительством.

 

Если предыдущее исследование ограничивалось суточными движениями, то сегодня мы замахнемся на недели. То есть желаемый размер сделки неделя. Сразу объясню, почему желаемый:

  • Во-первых, у нас есть праздники, которые выбивают некоторые дни недели, в результате чего неделя получается короче.
  • Во-вторых, в одном из вариантов исследования мы будем использовать стопы для выхода, если что-то явно пойдет не так.

Итак, представим себе пять вариантов торговой недели:

  • Понедельник – пятница – 5 дней;
  • Вторник – понедельник следующей недели – 5 дней;
  • Среда – вторник следующей недели – 5 дней;
  • Четверг – среда следующей недели 5 дней;
  • Пятница – четверг следующей недели – 5 дней.

Назовем эти периоды условными неделями.

В первом варианте исследования наша торговая система  тупо покупает по цене открытия первого дня условной недели и также смело продает на закрытии в последний день.

Исследование проводим на пятиминутных графиках. Это в дальнейшем даст возможность выходить из сделки по стопу внутри дня. Стоп будет не стандартный. Стандартные стопы – это те, которые предлагаются в системном тестере Амиброкера. Впрочем, в  других программах технического анализа они такие же. Я вообще не применяю стандартных  стопов, так как они значительно ухудшают результаты торговли.

Тестируем акции ОАО «Газпром», начиная с 2006 года (с момента как Газпром начал торговаться на ММВБ).

В первом цикле тестирования «Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели-1», как и в случае исследования суточных движений, начальный капитал определяем в 239 рублей, чтобы хватило на одну акцию (первая цена Газпрома на ММВБ 239 руб). Торгуем в каждой сделке одной акцией. Если в процессе просядем так, что не хватит денег на одну акцию, занимаем у брокера (пока беспроцентно - для эксперимента).

Amibroker, Амиброкер, MTS, МТС, механические торговые системыКод механической торговой системы для Амиброкера, если это можно назвать системой следующий:

DailyOpen=TimeFrameGetPrice( "O", inDaily, 0 );//Цена открытия дня

WeeklyOpen=ValueWhen(DayOfWeek()==1,DailyOpen,1);//Цена открытия нашей условной недели

BarIndexInDailyClose=IIf(DayOfWeek()==5,BarIndex(),0);//Индекс баров в условный последний день недели

DailyCloseBar=IIf(BarIndexInDailyClose>Ref(BarIndexInDailyClose,1),1,0); // Бар на котором закрывается сделка

Buy=DayOfWeek()==1;

BuyPrice=O;

Sell=IIf(DailyCloseBar==1,C,0);

SetPositionSize( 1, spsShares );

 

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиПонедельник – пятница и механические торговые системы

Покупаем в понедельник на открытии, продаем в пятницу на закрытии

Результаты тестирования MTS, МТС в Амиброкере:

  • Всего сделок - 123.
  • Выигрышных - 59 (47,97%);
  • Проигрышных - 64 (52,03%);
  • Профит = - 217,46 руб (-90,99%)
  • Максимальное проседание -321,69 руб (-95,9%)

В этом тесте у нас получилось всего 123 сделки. Торговых недель за это время было около 220. Как видим деньги у нас закончились задолго до сегодняшнего дня. А если точнее, то последняя сделка у нас была 14.11.2008 года. Кстати там, вместе с нами, полегло немало отважных бойцов. Но мы сейчас не о грустном.

Чтобы все-таки прихватить все недели и получить достоверную статистику, давайте изменим начальный капитал – увеличим его до 1000 рублей для удобства расчетов.

Итак, начальный капитал 1000 рублей. В каждой сделке покупаем и продаем 1 акцию.

Результаты тестирования МТС, MTS в Amibroker:

  • Всего сделок – 208;
  • Выигрышных - 101 (48,56%);
  • Проигрышных - 107 (51,44%);
  • Профит = - 173,20 руб (-17,32%) (от капитала в 1000 рублей)
  • Максимальное проседание -335,15 руб (-30,57%) (от капитала в 1000 рублей. Напоминаю, что первая цена акции в начале торгов на ММВБ, была 239 рублей)

Здесь мы захватили весь период, за исключением недель, когда понедельники попадали на праздники.

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиУсловная неделя «Вторник – понедельник следующей недели» и механические торговые системы.

Результаты тестирования MTS,МТС в Амиброкере:

  • Всего сделок – 217;
  • Выигрышных - 111 (51,15%);
  • Проигрышных - 106 (48,85%);
  • Профит = - 16,89 руб (-1,69%) (от капитала в 1000 рублей)
  • Максимальное проседание= -243,42 руб (-21,42%) (от капитала в 1000 рублей. Напоминаю, что первая цена акции в начале торгов на ММВБ, была 239 рублей)

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиУсловная неделя «Среда – вторник следующей недели» и механические торговые системы.

Результаты тестирования МТС в Амиброкере:

  • Всего сделок – 229;
  • Выигрышных - 116 (50,66%);
  • Проигрышных - 113 (49,34%);
  • Профит = - 42,48 руб (-4,25%) (от капитала в 1000 рублей)
  • Максимальное проседание= -278,09 руб (-23,70%) (от капитала в 1000 рублей. Напоминаю, что первая цена акции в начале торгов на ММВБ, была 239 рублей)

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиУсловная неделя «Четверг – среда следующей недели» и механические торговые системы.

Результаты тестирования МТС в Амиброкере:

  • Всего сделок – 229;
  • Выигрышных - 111 (48,47%);
  • Проигрышных - 118 (51,53%);
  • Профит = - 220,09 руб (-22,01%) (от капитала в 1000 рублей)
  • Максимальное проседание= -406,85 руб (-35,73%) (от капитала в 1000 рублей. Напоминаю, что первая цена акции в начале торгов на ММВБ, была 239 рублей)

 

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиУсловная неделя «Пятница – четверг следующей недели» и механические торговые системы.

Результаты тестирования МТС в Амиброкере:

  • Всего сделок – 225;
  • Выигрышных - 118 (52,44%);
  • Проигрышных - 107 (47,56%);
  • Профит = - 114,32 руб (-11,43%) (от капитала в 1000 рублей)
  • Максимальное проседание= -293,08 руб (-25,80%) (от капитала в 1000 рублей. Напоминаю, что первая цена акции в начале торгов на ММВБ, была 239 рублей)

Итак, подведем итоги: тупая торговля «купил в понедельник, продал в пятницу» не принесла утешительных результатов. И хоть мы с вами видим, что у некоторых условных недель есть определенные преимущества, стратегия «купил и держи» в течение недели не работоспособна.

В следующей статье мы попробуем, что называется, вытащить за уши эту плачевную ситуацию с помощью стоп-заявок.

Филиппович Александр  - «Фондовый навигатор»

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии