• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Механические торговые системы и календарь

Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели.

Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели.

MTS, МТС, Механические торговые системы,Технический анализВ старых записях наткнулся на свою попытку исследования рынка с точки зрения поиска математических преимуществ, которые могут дать фильтры основанные на днях недели. Тогда эта мысль появилась после чтения книги Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".

Хотелось выжать что-либо удобоваримое для торговли - как-то улучшить ее результаты,  поискав циклические закономерности связанные с "пятницей тринадцатого" :)?

Итак, зависят ли результаты торговли от дня недели в который торговля проводится или в который сделка начинается?
Те исследования проводились до 2008 года. Разумеется они не включили очень интересного участка рынка, когда цены завораживали всю страну уникальной способностью валиться бесконечно, и загонять в угол глубочайшего пессимизма даже весьма опытных бойцов.

Я решил повторить эту работу с учетом новейшей истории России. Возможно, что-нибудь из найденного и пригодится для увеличения производительности механических торговых систем.


О целях исследования я уже говорил - сейчас немного подробнее методах. Исследование проводим с помощью программы технического анализа "Амиброкер". Пока для исследования беру акцию ОАО "Газпром". Почему Газпром? У него классная история:

  • Начало торговли на ММВБ в 2006 году с цены в 239 рублей
  • Взлеты до 370 рублей
  • Падение до 85 рублей
  • Текущая цена - 158 рублей
  • Стратегия купил и держи 238 - 158 = 80 рублей на одной бумаге или потеря 33%.


Впрочем, если присмотреться, то в этот период большинство бумаг вели себя также неадекватно. Ну Газпром так Газпром.

Какие исследования проведем? Будем рассматривать результаты торговли при следующих условиях:

1. Купля на открытии, Продажа на закрытии. Для каждого дня недели. Какие дни эффективнее для работы в лонг внутри дня.
2. Купля на открытии, Продажа на открытии следующего дня, Учитываем ночи все-таки в сутках они есть

 Начальный капитал 239 рублей, чтобы хватило на одну акцию. Торгуем одной акцией. Еслли в процессе просядем так, что не хватит денег на одну акцию, занимаем у брокера (пока беспроцентно для эксперимента).

 

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни недели-2

Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели-2

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни недели

Понедельник начинается в среду?

В предыдущей статье «Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели-1» я начал разговор о поиске статистических преимуществ в календаре для применения их в торговле на фондовом рынке. По результатам исследований с акцией ОАО «Газпром» мы получили вот такую табличку.

Жмите на картинку для увеличения

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни недели

Результаты показали, что в этой теме есть рациональное зерно, и не принимать этого во внимание при проектировании механических торговых систем да и просто в торговле было бы расточительством.

 

Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели-3

Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели-3

Среда пришла неделя прошла?

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиЗдравствуйте уважаемые читатели. Сегодня мы продолжим исследования календаря (дней недели) на предмет поиска математических преимуществ, с помощью которых можно улучшить производительность проектируемых механических торговых систем.

Начало этой темы вы можете найти в статьях:

В предыдущей статье мы протестировали МТС с входом в позицию на открытии в начале условной недели и выходом из позиции на закрытии в последний день условной недели. В результатах тестирования явно прослеживается зависимость прибыльности торговли  от дня открытия позиции.

Пять вариантов торговой недели:

  • Понедельник – пятница. Профит = - 173,20 руб (-17,32%) (от капитала в 1000 рублей);
  • Вторник – понедельник следующей недели. Профит = - 16,89 руб (-1,69%) (от капитала в 1000 рублей);
  • Среда – вторник следующей недели. Профит = - 42,48 руб (-4,25%) (от капитала в 1000 рублей);
  • Четверг – среда следующей недели. Профит = - 220,09 руб (-22,01%) (от капитала в 1000 рублей);
  • Пятница – четверг следующей недели. Профит = - 114,32 руб (-11,43%) (от капитала в 1000 рублей).

Как видно из результатов, открытие позиции во вторник и среду дает явное преимущество перед другими днями недели. Правда результаты торговли настолько плачевны, что вряд ли заинтересовали Вас, как достойные внимания. Но давайте не будем торопиться.

 

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии