Фондовый навигатор

Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели.

В старых записях наткнулся на свою попытку исследования рынка с точки зрения поиска математических преимуществ, которые могут дать фильтры основанные на днях недели. Тогда эта мысль появилась после чтения книги Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".

Хотелось выжать что-либо удобоваримое для торговли - как-то улучшить ее результаты,  поискав циклические закономерности связанные с "пятницей тринадцатого" :)?

Итак, зависят ли результаты торговли от дня недели в который торговля проводится или в который сделка начинается?
Те исследования проводились до 2008 года. Разумеется они не включили очень интересного участка рынка, когда цены завораживали всю страну уникальной способностью валиться бесконечно, и загонять в угол глубочайшего пессимизма даже весьма опытных бойцов.

Я решил повторить эту работу с учетом новейшей истории России. Возможно, что-нибудь из найденного и пригодится для увеличения производительности механических торговых систем.

О целях исследования я уже говорил - сейчас немного подробнее методах. Исследование проводим с помощью программы технического анализа "Амиброкер". Пока для исследования беру акцию ОАО "Газпром". Почему Газпром? У него классная история:

• Начало торговли на ММВБ в 2006 году с цены в 239 рублей
• Взлеты до 370 рублей
• Падение до 85 рублей
• Текущая цена - 158 рублей
• Стратегия купил и держи 238 - 158 = 80 рублей на одной бумаге или потеря 33%.

Впрочем, если присмотреться, то в этот период большинство бумаг вели себя также неадекватно. Ну Газпром так Газпром.

Какие исследования проведем? Будем рассматривать результаты торговли при следующих условиях:

1. Купля на открытии, Продажа на закрытии. Для каждого дня недели. Какие дни эффективнее для работы в лонг внутри дня.
2. Купля на открытии, Продажа на открытии следующего дня, Учитываем ночи все-таки в сутках они есть

 Начальный капитал 239 рублей, чтобы хватило на одну акцию. Торгуем одной акцией. Еслли в процессе просядем так, что не хватит денег на одну акцию, занимаем у брокера (пока беспроцентно для эксперимента).