• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

МТС - Исследуем рынок

Механические торговые системы и лимитированные заявки

Вчера, на встрече с трейдерами, возник вопрос о возможных неожиданностях при использовании лимитированных заявок. Я вспомнил статистику сделок, которую проводил в начале своей трейдерской деятельности, и подумал, что эта статистика может заинтересовать и читателей моего блога.

Но сначала о сути вопроса:  Как лучше  исполнять сделку: по цене лимитированной заявки или по цене закрытия бара?

В торговле на реальном рынке Вы можете исполнять заявку обоими способами. На первый взгляд значительно удобней выставить лимитированную заявку на покупку, чем сидеть и ждать пока подойдет время закрытия бара. А после того как покупка состоялась, выставить лимитированную заявку на продажу и ждать когда она сработает.

Для того чтобы разобраться с этим вопросом, я приведу Вам некоторую статистику применения лимитированных заявок в механических торговых системах.

Механические торговые системы и лимитированные заявки

Итак, простая краткосрочная механическая торговая система.

  • Период тестирования  с начала 2006 по весну 2010.
  • Бумага тестирования Газпром.
  • Начальный капитал – 100000 рублей.

Вариант первый: все сделки совершаем по цене закрытия бара (цена сделки – buyprice – цена закрытия бара).

 

Торговые стратегии торговым системам – информация к размышлению.

О выборе торговых стратегий для механических торговых систем

Только что закрыл,  открытый вчера, шорт по Газпрому. Есть немного денег, есть настроение и есть время.

Решил написать еще одну статью о статистике, которая может послужить информацией к размышлению, помочь в выборе торговой стратегии для Вашей механической торговой системы.  Хотелось бы, чтобы на нее обратили внимание любители внутри дневной торговли.

Итак, в чем смысл этой статистики?

Давайте попробуем найти некоторые закономерности и некоторые математические преимущества в изменчивых дневных диапазонах графика ОАО Газпром.

Для этого заходим на сайт Финам.ру - http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp - Экспорт котировок.

Скачиваем котировки Газпрома в формате CSV.

Торговые стратегии, Механические торговые системы, МТС, MTS

Открываем полученный файл...

 

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии