О выборе торговых стратегий для механических торговых систем

Только что закрыл,  открытый вчера, шорт по Газпрому. Есть немного денег, есть настроение и есть время.

Решил написать еще одну статью о статистике, которая может послужить информацией к размышлению, помочь в выборе торговой стратегии для Вашей механической торговой системы.  Хотелось бы, чтобы на нее обратили внимание любители внутри дневной торговли.

Итак, в чем смысл этой статистики?

Давайте попробуем найти некоторые закономерности и некоторые математические преимущества в изменчивых дневных диапазонах графика ОАО Газпром.

Для этого заходим на сайт Финам.ру - http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp - Экспорт котировок.

Скачиваем котировки Газпрома в формате CSV.

Открываем полученный файл...

Нужные нам цифири в файле в текстовом формате. Преобразуем полученные данные в цифровой формат

и делаем некоторые вычисления, то есть исследуем наши дневные бары:

• У каждого дня считаем диапазон между ценой закрытия и открытия;
• Считаем количество верхних и нижних дней. Верхний день - если цена закрытия выше или равна открытию; нижний день – если цена закрытия меньше цены открытия;
• Складываем диапазоны всех дней и верхних и нижних;

Дневные котировки Газпрома я скачивал  с начала 2006 года, то бишь с момента как Газпром начал торговаться на ММВБ. Всего получилось 1136 дневныз баров. Как видно на рисунке из них было верхних дней 526 и нижних дней 610. Сумма всех дневных диапазонов - (-) 314 рублей. Дневным диапазонов я тут условно называю разницу между ценой закрытия и ценой открытия.

Мы с Вами не знаем заранее где будут максимум и минимум на дневном баре. Попытка их предсказания для внутридневной торговли дело весьма не простое и относится больше к искусству, либо к такой эфемерной субстанции как интуиция.

Наша сегодняшняя задача состоит несколько в другом. Мы пробуем найти математические закономерности для механической торговой системы, которые понятны логически и могут без насилия собственной интуиции значительно улучшить наши результаты. Поэтому в этом исследовании максимумы и минимумы баров пока не участвуют. Мы рассматриваем только цены открытия и закрытия.

Для того чтобы двинуться дальше давайте введем новое понятие - НОЧНОЙ диапазон.

Что такое ночной диапазон? Это изменение цены за ночь. Пока мы  с вами мирно спим, наши с вами не то други, не то недруги, молотят на своей американской ниве (в том числе и нашими Адрами (ADR)). В результате утром цена нашего Газпрома совсем не там где мы оставили ее вечером. Обидно.

• У каждой ночи считаем диапазон между ценой открытия сегодняшнего дня и ценой закрытия вчерашнего;
• Считаем количество верхних и нижних ночей по аналогии с днями;
• Складываем диапазоны всех ночей и верхних и нижних;

Итак мы получили интересные результаты:

• Верхних ночей - 649;
• Нижних ночей - 486;
• Сумма всех ночных диапазонов 235 рублей

Как видите результат значительно лучше, чем в исследовании дневных диапазонов.

Какой же из этого можно сделать вывод. Трейдеры внутридневники заведомо ставят себя в неблагоприятную ситуацию с математической точки зрения.

Конечно, я не буду отрицать, что внутри дня тоже есть интересные закономерности, но они не так очевидны и не каждому откроются. Стремиться к открытию этих закономерностей можно и нужно, но пока Вы не профи берите то, что рынок дает.

Да и звучит круто: - ВНУТРИНОЧНОЙ трейдер!

Это, конечно, шутка. Но извлечь прибыль из этой статистики можно уже в ближайшее время, прикрутив идеи к механическим торговым системам. Иначе все варение снова будет завтра и никакого варения сегодня.

Филиппович Александр - "Фондовый навигатор".