• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Механические торговые системы от Брюса Бэбкока

Использование механического подхода в торговле - 3. Брюс Бэбкок

Механические торговые системы, МТС, MTSПродавцы программного обеспечения, торговых методов и советов вводят начинающих трейдеров в серьезное заблуждение. Они утверждают, что Вы сможете добиться успеха на рынке, начав торговлю с небольшим капиталом.  Они заявляют, что Вы можете сделать капитал, если  начнете с любого доступного для Вас количества денежных средств. Но все это для того чтобы продать свои программы, советы и курсы. Если послушать здравомыслящих экспертов, то большинство из них согласны с тем, что есть необходимый минимум денежных средств, за которым возможность создания капитала определяется удачей. На мой взгляд, этот минимум не может быть меньше 10 тысяч долларов.

(Предыдущие статьи этой серии:

Обладая меньшей суммой применять рациональные способы управления риском в торговле на бирже невозможно. Практика показала, что размер Вашего капитала и успех взаимосвязаны прямо пропорционально. Я разрабатывал  механические торговые системы для консервативной торговли. Лучшая из них предусматривает торговлю на пяти рынках. И минимальный капитал, которого эта механическая торговая система требует, равен пятнадцати тысячам долларов.

Торговля с помощью этой механической торговой системы потребует  от Вас необыкновенного терпения, чтобы дождаться статистического превосходства, которое эта система может дать.

Как улучшить статистическое превосходство, если Ваш капитал меньше пятнадцати тысяч долларов?

Механические торговые системыЯ бы предложил подобрать несколько классических моделей для вашей торговой системы и торговать с их помощью. Чтобы использовать данный метод нужно обладать определенной дисциплиной и проявить терпение чтобы дождаться возникновения этих моделей на рынке и корректного их развития. И еще – используйте рынки только для маленьких счетов.

Не забывайте, что только жесткое управление риском и убережет Вас от крупных потерь, а упорство в удержании позиции позволит прибыли вырасти.

Для маленьких счетов рекомендуется торговать мини-контрактами на бирже Mid America.

А на таких рынках как золото, хлопок, соевые бобы, соевое масло и овес можно использовать полноразмерные контракты.

Одна из самых лучших книг о биржевой торговле с помощью классических моделей – это книга Питера Бранда «Торговля товарными фьючерсами с помощью классических фигур».

(примечание от f-navigo: Я не нашел такой книги на русском языке. В электронном виде могу предложить книгу Мерфи «Визуальный инвестор» или Д. Швагера «Технический анализ. Полный курс» в разделе Скачать. Отдельно по графическим моделям есть замечательная книга Томаса Булковского «Полная энциклопедия графических ценовых моделей», но ее я в электронном виде, к сожалению, не встречал. ).

Есть еще эксперт в области использования моделей в качестве торговых систем – Стив Бриз. У Стива есть персональный подход к торговле. Этот подход заключается в концентрации на двух видах фигур. Вот как он описывает свой торговый метод с помощью моделей:

Механические торговые системы, МТС, MTS«Использование стандартных моделей в торговле  – это прибыльный торговый метод. Я по-прежнему уверен в этом. Мне пришлось исследовать много моделей, чтобы определить те из них, которые продолжают работать. И я разделил их на следующие виды:

Первый это неудавшийся размах. Он может быть двойной вершиной, либо двойным дном. Он может быть последним плечом в фигуре «Голова плечи». Он может быть в фигуре «тройная вершина» или «тройное дно». Все эти модели относятся к моделям разворота. Другой тип моделей – это треугольники всех типов. Все треугольники по большому счету зоны консолидации. По статистике треугольники относят к моделям продолжения тренда. Правда иногда они могут формироваться  и  зонах разворота рынка. При торговле с помощью фигур-моделей возникает серьезная проблема: когда торгуешь на прорыве стоп приходится размещать с другой стороны фигуры и это либо большой риск, либо маленькая позиция. Типичный способ выхода из этой ситуации, который используют большинство трейдеров – это вход на прорыве и размещение стопа на допустимом риском расстоянии от места покупки.

Мой подход прямо противоположен. Сначала я в модели определяю место, где было бы рационально разместить стоп. И этим местом является точка, где нарушается фигура. После этого я определяю риск, который мне позволяет моя торговая система. Мой риск в большинстве случаев не превышает $500на контракт. Я определил стоп и знаю заранее, где будет закрыта позиция, в случае, если цена пойдет против меня. Мне остается найти точку входа, которая не нарушит моего правила риска. Обычно эта точка находится внутри фигуры, до прорыва. Чтобы определить направление прорыва я использую Сommitments of Traders data».

Механические торговые системы, МТС, MTSТорговля малым капиталом ставит трейдера перед дилеммой. С одной стороны точки стоп-сигнала должны быть осмысленные; с другой они должны быть согласованы по размеру риска с Вашим капиталом.

Дело в том, что несколько последовательных потерь в процессе Вашей торговли возможны независимо от метода, на котором построена Ваша торговая система. Поэтому чтобы не разориться Вы должны грамотно управлять риском. По мнению большинства экспертов, Вы должны ограничит риск до 1% на капитал. Но имея маленький счет сделать это почти невозможно.

Вспомним Стива Бриза. Он добился успехов со стопами в $500. Питер Бранд торговал со стопами $400. Вы должны иметь торговую систему, удовлетворяющую Вашим критериям риска. То есть Вы должны терпеливо ждать, когда в Вашей торговой модели риски будут соответствовать вашим нормам. Если текущая подвижность рынка (волатильность) не удовлетворяет  нормам Вашей торговой системы, Вы не должны торговать.

Механические торговые системы, МТС, MTSВсе новички большинство своего времени тратят на поиски выгодных входов. Трейдеры с длительным опытом торговли хорошо знают, что самые трудные решения приходится принимать, когда приходит время закрытия выигрышных позиций. Самым необходимым для выгодной торговли является умение дать прибыли вырасти, не допустив преждевременного выхода из позиции.

Я уверен, что лучший способ дать прибыли вырасти это оптимальный скользящий стоп. Стив Бриз, например, использует скользящий стоп, учитывающий волатильность рынка. Питер Бранд предпочитает выходы, когда движение начавшееся на прорыве уровня в модели, достигает цели.

Успешная торговля с небольшим капиталом возможна только в том случае, если вы до конца осознаете все возникающие из-за недостатка капитала проблемы и построите торговую систему, которая учитывает и решает все необходимые задачи.

"Фондовый навигатор"

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии