Из письма:

Здравствуйте. У меня есть друг, который хорошо зарабатывает без механических систем. Почему все так уверены, что если они не могут, то и другие не смогут. На рынке есть много всякой инфармации для торговли…

Zar-brand

Здравствуйте Zar-brand. Первый мой учитель вождения 15 лет назад гонял от Воронежа до Москвы за пять часов. (Говорят, есть бойцы и покруче). Он был первый, и потому его стиль вождения был для меня правильный. Через пол года моего попугайства, я перевернулся. Оказалось - это сильно прибавляет ума, если остается куда. Тогда я понял, что у людей разные индивидуальные способности и разные цели. Я сделал выводы и это был мой последний авто-инцидент.

Я не исключаю, что у Вас такие же способности как у Вашего друга. И возможно, Вы будете лучшим, чем он, трейдером. Просто, пожелаю стабильности и Вам и другу. А это основное.

Мне пришлось знать только двух людей не способных до конца объяснить способ своей торговли, и при этом зарабатывающих деньги. Один из них как-то потерялся из виду, а второй все-таки на основе своих сделок разработал правила. Может это и не механическая торговая система, но правила достаточно жесткие.  Я пробовал торговать по его  правилам, но все упиралось в умение «держаться на виражах». А я с некоторых пор люблю взвешенность и основательность.

“Нет трейдеров старых и отважных. Трейдеры бывают - либо старые, либо отважные.”

Куртис Фейс

Первые мне нравятся больше.

Вот нашел еще одну интересную статью уважаемого трейдера. Рекомендую к прочтению.

Использование механического подхода в торговле

Автор: Брюс Бэбкок

Финансовые рынки устроены таким образом, что большинство участников торгов оставляют здесь свои деньги. А распределение этих денег происходит среди нескольких участников. Рынки не смогут существовать по-другому. Вывод из этого может быть только один: то, что на первый здравый взгляд кажется рациональным, не может быть верным.  В противном случае все участники рынка разбогатеют.

Использование механического подхода в торговле - 2. Брюс Бэбкок.

В своей предыдущей статье "Механические торговые системы как основной подход к торговле" я писал, что использование механистического подхода на 100 процентов значительно увеличивает шансы даже среднего человека стать успешным трейдером. На мой взгляд, механическая торговая система единственный надежный способ снизить эмоциональные перегрузки, которые испытывает трейдер,  и которые разрушают его рано или поздно. Если взять мой случай то, чем более механически я действую, тем лучше мои результаты в трейдинге.

Предположим, читая эту статью, Вы решите опробовать механистический подход к биржевой торговле. В таком случае Вам нужно с чего-нибудь начинать. С чего?

Для всех начинающих подбор механической торговой системы кажется самой важной задачей. Но это не так. Для начала вы должны расстаться с идеей - найти когда-нибудь идеальную механическую торговую систему. Идеальных механических торговых систем не бывает. Система, работающая идеально в этом месяце, в следующем месяце будет убыточной.

Механическая торговая система обязательно будет иметь много сложных периодов. Не существует технического индикатора, который способен предсказать детали поведения рынка в будущем. Никем и никогда такой индикатор не будет разработан. Вы никогда не сможете узнать какой временной период (период индикатора) будет оптимальным в ближайшем предстоящем будущем. На каком бы индикаторе не была построена механическая торговая система, она может использовать только один временной период, подобранный при тестировании на исторических данных за длительный промежуток времени. (на мой взгляд не менее 500 сделок Ф.А.М.).

В случае тестирования торговой системы на длительной истории Вы можете ожидать от нее такой же доходности в будущем. И это в том случае, если Вы будете торговать по этой системе достаточно долго.

Одним из ключей к успешной торговле на бирже является максимально возможная диверсификация капитала по рынкам (ценным бумагам). Также возможна диверсификация и по периодам инвестирования. Если Ваш капитал невелик, то следует выбирать относительно долгосрочные механические торговые системы и диверсифицировать вложения только по рынкам. (Ф.А.М.: На российском рынке не хватает активов имеющих самостоятельный характер изменения( с низкой корреляцией). Диверсификация по активам не приведет к желаемому снижению рисков. Долгосрочное инвестирование требует длинных стопов. А в условиях, когда диверсификация плохо регулирует риски, снижать их придется сокращением доли участвующего в торговле капитала. Это сильно снизит прибыльность инвестиций. На мой взгляд, для того чтобы сохранить привлекательность инвестиций и соблюсти приемлемые риски, нам больше подойдет среднесрочная торговля.)

Использование механического подхода в торговле - 3. Брюс Бэбкок

Продавцы программного обеспечения, торговых методов и советов вводят начинающих трейдеров в серьезное заблуждение. Они утверждают, что Вы сможете добиться успеха на рынке, начав торговлю с небольшим капиталом.  Они заявляют, что Вы можете сделать капитал, если  начнете с любого доступного для Вас количества денежных средств. Но все это для того чтобы продать свои программы, советы и курсы. Если послушать здравомыслящих экспертов, то большинство из них согласны с тем, что есть необходимый минимум денежных средств, за которым возможность создания капитала определяется удачей. На мой взгляд, этот минимум не может быть меньше 10 тысяч долларов.

(Предыдущие статьи этой серии:

• Механические торговые системы как основной подход к торговле -1;
• Механические торговые системы как основной подход к торговле - 2)

Обладая меньшей суммой применять рациональные способы управления риском в торговле на бирже невозможно. Практика показала, что размер Вашего капитала и успех взаимосвязаны прямо пропорционально. Я разрабатывал  механические торговые системы для консервативной торговли. Лучшая из них предусматривает торговлю на пяти рынках. И минимальный капитал, которого эта механическая торговая система требует, равен пятнадцати тысячам долларов.

Торговля с помощью этой механической торговой системы потребует  от Вас необыкновенного терпения, чтобы дождаться статистического превосходства, которое эта система может дать.

Как улучшить статистическое превосходство, если Ваш капитал меньше пятнадцати тысяч долларов?

Здравствуйте уважаемые читатели «Фондового навигатора». Недавно попалась на глаза статья на  тему системной торговли признанного эксперта в области конструирования механических торговых систем  Брюса Бэбкока (Bruce Babcock). Подумал, что Вам она тоже будет интересна и привожу ниже полный ее текст.

Брюс Бэбкок «О внутри дневной торговле на бирже»

В любую торговую систему должны быть заложены четыре основных принципа.

Вот эти принципы:

• Торгуйте в направлении тренда;
• Обрезайте убытки;
• Позвольте прибыли накапливаться(не выходите из сделки преждевременно);
• Управляйте рисками.

Если Вы хотите добиться успеха в торговле Вы обязаны строить свою торговую систему на этих четырех принципах.

Проведенный математический анализ истории котировок цен акций, показал, что большую часть времени цены акций движутся случайным образом. При этом математика выделяет только небольшой трендовый компонент. Если Вы собираетесь торговать на основе научного подхода, то вы должны учитывать результаты этого математического анализа. А рациональный взгляд на математическую статистику говорит о том, что торговля краткосрочных моделей, не основанных на трендах, не может привести к успеху в долгосрочной перспективе. Об этом же говорит и статистика результатов торговли трейдеров практикующих внутри дневную игру. Чем короче временной период вашей торговой стратегии, тем меньший трендовый компонент содержат ценовые котировки.