Хороший интуитивный трейдер – это всегда интеллектуал с хорошо развитой правой творческой половинкой мозга. И всегда боец. "Упал-поднялся» - базовый принцип его жизни. У него есть способность «подниматься даже если парашют не раскроется».

Но я не шучу с "парашютами"  и не люблю больно падать. А потому  перебрался в трейдеры-системщики. ТЕПЛО, СВЕТЛО И МУХИ НЕ КУСАЮТ…

Так кто же такие системщики и чем они занимаются.

Трейдеры-системщики это та часть трейдеров, которая разрабатывает торговые системы (системы принятия решений)  и использует технический анализ. Для создания торговых систем Системщики  занимаются ВЫВОРАЧИВАНИЕМ графика цены акции или другого биржевого инструмента наизнанку. Как мы помним технический анализ делиться на два базовых варианта подхода: визуально-графический технический анализ (его еще часто называют классическим) и компьютеризированный технический аналаз (для простоты компьютерный).

На самом деле оба эти анализа компьютеризированы. Графики где-то должны быть нарисованы. И сегодня рисовать их на бумаге не рационально по времени. В визуально-графическом анализе компьютер больше используют как телевизор, а в компьютерном анализе компьютеру приходится трудиться значительно больше.

Механические торговые системы – когда начинать?

Здравствуйте уважаемый читатель. В комментариях к статье «MTS, МТС, Механические торговые системы - об использовании робота - советника» задан очередной вопрос требующий развернутого ответа.

irankl22 28.10.2010 18:04

Уважаемый Александр, не могли бы вы подсказать ресурс, где можно научиться создавать механические торговые системы? Я пока самый-самый начинающий, но уверена что смогу научиться.
С уважением, Ирина, ваш подписчик.

Здравствуйте Ирина. Ресурса полностью посвященного созданию механических торговых систем я не встречал. Возможно, такового в сети и нет. Тема серьезная и каждый специалист, обозначившийся в сети, выдает ее частями, оставляя «вкусное» для платных курсов. Поэтому все, кто добрался до самостоятельного создания механических торговых систем, собирал все из самых разных источников по крупицам. И мне тоже пришлось пройти этот путь. И путь этот был длинным и далеко не всегда правильным. И моя первая механическая торговая система была корява и бесполезна с практической точки зрения. Но я сейчас не об этом.

Вы пишите, что только начинаете свой трейдерский путь. Поэтому мне хотелось бы предостеречь Вас от некоторых поспешных шагов.

MTS, МТС, Механические торговые системы - об использовании робота «советника».

Здравствуйте уважаемый читатель. В комментарии к статье «Хочу научиться зарабатывать деньги на бирже» прозвучал вот такой вопрос.

Grafens 27.10.2010 00:39

Ну вот...
пока так и есть... т.е. Я, как раз, посещаю курсы для начинающих трейдеров (трёхнедельные) и на них, действительно, речь идёт только о среднесрочной (внутридневной) спекуляции + об использовании робота "советника" – «Брокер НАВИГАТОР», прививают одну позитивную мысль - следи за сигналами Навигатора и ФСЁ будет Ок... т.е на самом деле всё не совсем так??? :) Пасиб :)

Начал отвечать, потом решил вынести ответ в статью – это может быть интересно многим. В использовании советников есть два вопроса требующих внимания:

1.       Разработали ли Вы советника сами или используете чужого?

2.       Сигналы советника поступают в течение дня либо по закрытию дня?

Разработали ли Вы советника (механическую торговую систему) сами, или используете чужого?

Я уже не однократно писал, что основное в использовании механических торговых систем – это ВЕРА в то, что Ваш торговый метод работает. Любой советник это механическая торговая система, которая в режиме реальных торгов сообщает Вам о поступающих сигналах.  

Если Вы используете советника например, из программы Метасток (Metastock) и этот советник с открытым кодом Вы должны протестировать советника на исторических данных и проанализировать результаты отчета тестера. Если Вас устраивает прибыль, которую дает тестируемая механическая торговая система, то Вам нужно обратить внимание на некоторые цифры, которые относятся к психологической совместимости с Вашей индивидуальностью:

• Каково максимальное проседание системы?
• Как долго система восстанавливается после проседания?
• Какова максимальная серия убыточных сделок и как часто такие серии встречаются?

Каждый из этих элементов отчета напрямую связан с психологической устойчивостью трейдера. Вспомните, огромное количество трейдеров лишается капитала только потому, что нарушает правила торговли,  даже если они есть. Именно выше приведенные параметры системы очень серьезно влияют на психологическую способность трейдера следовать сигналам механической торговой системы.

Вчера, на встрече с трейдерами, возник вопрос о возможных неожиданностях при использовании лимитированных заявок. Я вспомнил статистику сделок, которую проводил в начале своей трейдерской деятельности, и подумал, что эта статистика может заинтересовать и читателей моего блога.

Но сначала о сути вопроса:  Как лучше  исполнять сделку: по цене лимитированной заявки или по цене закрытия бара?

В торговле на реальном рынке Вы можете исполнять заявку обоими способами. На первый взгляд значительно удобней выставить лимитированную заявку на покупку, чем сидеть и ждать пока подойдет время закрытия бара. А после того как покупка состоялась, выставить лимитированную заявку на продажу и ждать когда она сработает.

Для того чтобы разобраться с этим вопросом, я приведу Вам некоторую статистику применения лимитированных заявок в механических торговых системах.

Итак, простая краткосрочная механическая торговая система.

• Период тестирования  с начала 2006 по весну 2010.
• Бумага тестирования Газпром.
• Начальный капитал – 100000 рублей.

Вариант первый: все сделки совершаем по цене закрытия бара (цена сделки – buyprice – цена закрытия бара).

О выборе торговых стратегий для механических торговых систем

Только что закрыл,  открытый вчера, шорт по Газпрому. Есть немного денег, есть настроение и есть время.

Решил написать еще одну статью о статистике, которая может послужить информацией к размышлению, помочь в выборе торговой стратегии для Вашей механической торговой системы.  Хотелось бы, чтобы на нее обратили внимание любители внутри дневной торговли.

Итак, в чем смысл этой статистики?

Давайте попробуем найти некоторые закономерности и некоторые математические преимущества в изменчивых дневных диапазонах графика ОАО Газпром.

Для этого заходим на сайт Финам.ру - http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp - Экспорт котировок.

Скачиваем котировки Газпрома в формате CSV.

Открываем полученный файл...

Патрик Янг.  Статьи из журналов.

Ведение

Журнал ADT получает много писем от своих читателей с вопросами о конструировании механических торговых систем. Уважая Ваши просьбы, мы решили опубликовать цикл статей о торговых системах. В этих статьях будут рассмотрено много вопросов от конструирования до применения механических торговых систем в реальной торговле.

Этот цикл статей будет учитывать самые простые принципы построения механических торговых систем необходимые для начала. Но по мере того, как мы будем продвигаться вперед, мы с вами будем затрагивать все более сложные принципы правила и понятия. Но уже в самых первых статьях будет содержаться много полезной информации, как для теоретического понимания, так и для практического применения. Эта информация необходима трейдерам, которые только начинают постигать проектирование торговых систем, но и трейдеры с опытом также найдут для себя много практичного и интересного. Эта информация будет полезна и тем, кто не очень стремится использовать в своей торговле механические торговые системы.

Патрик Янг. Статьи

В этом цикле статей мы постараемся рассмотреть все ключевые принципы торговли с помощью механических торговых систем. Начинающие, а также опытные проектировщики торговых систем получат пошаговую инструкцию о том как создать законченную механическую торговую систему.

 Вам не обойтись без вопроса: «а что же такое законченная механическая торговая система?». Каждый трейдер в качестве первой и основной задачи должен ставить задачу по конструированию системы, которая будет эффективной именно в его понимании. То есть ваши инвестиционные цели должны определять концепцию проектируемой торговой системы.

 Создавая механическую торговую систему, каждый трейдер исходит из идеи строительства машины, которая будет давать прибыль достаточно долгое время.  Торговая система  должна быть устойчива, как непотопляемый корабль, во время любых рыночных бурь. Механические торговые системы, которые не смогут выдержать рыночных волнений в любых рыночных фазах, в любые «времена года» рано или поздно приведут к крупному поражению. И конечно же, начальной идеей всех конструкторов механических торговых систем является создание работоспособной системы, которая сможет давать прибыль независимо от вздорности поведения рынка.

Базовые элементы механических торговых систем.

«Тот, кто плохо знает историю, неизбежно повторит ошибки, которые в ней уже встречались» - это старая как мир истина. Ценность самостоятельной разработки механических торговых систем и состоит в том, что в процессе мы изучаем историю и сможем найти способы применения полученных знаний в будущем.  Но при этом нельзя забывать о том, что точная подгонка торговой системы под исторические данные может привести к нежелательным последствиям. В следующих статьях этого цикла мы подробно исследуем этот вопрос.

В процессе конструирования механических тоговых систем важно избежать простейших ошибок.

Первое - это сложность вашей механической торговой системы. Из какого количества правил она состоит. Хорошие торговые системы должны быть настолько просто спроектированы, чтобы вы смогли за 5 минут объяснить их вашей теще и оставить ее вместо себя  проводить торговые операции. Если система состоит из 20 страниц формул, то скорее всего она чрезмерно оптимизирована под исторические данные и будет мало пригодна для текущей ситуации.

Стоп-заявки и механические торговые системы

 «Из двух составляющих процесса торговли: торговой системы и управления рисками, последняя составляющая в значительно большей степени влияет на результаты торговли и для самостоятельного трейдера и для управляющего активами фонда».

Ральф Винс.

 При создании механических торговых систем используются большое количество различных подходов по постановке стопов. Эти подходы могут быть использованы в торговой системе как самостоятельно, так и в определенных сочетаниях.

Торговля на нескольких рынка распространена среди большинства системных трейдеров, как способ стабилизации рисков. Количество торгуемых рынков может быть от двух и до пятидесяти, а возможно и больше. При таком подходе необходимо учитывать коррелируемость этих рынков. Если Вы хотите, чтобы ваша механическая торговая система оказалась устойчивой и прибыльной, то вы должны подбирать для торговли рынки не связанные друг с другом очень тесно.

Например, если взять рынок форекс, то вы просто заметите, что графики всех валютных пар сильно коррелируют между собой. А график доллар/швейцарский франк далек от корреляции с ценами на пшеницу.

Исторические данные и тестирование

Какой глубины историю надо тестировать, чтобы получить адекватную механическую торговую систему? Сколько сделок должно быть в тесте механической торговой системы? Среди трейдеров применяющих системную торговлю бытует мнение что для этого достаточно 30 сделок. В отношении краткоссрочных торговых систем это мнение очень далеко от истины. Но и для торговых систем построенных для дневных данных этого мало. Как минимум сто сделок  необходимо получить на истории, чтобы ваша механическая торговая система была устойчивой в течении длительного периода времени.

Механические торговые системы - результаты тестов.

Вы прочли первые семь частей о механических торговых системах. И вам наверное все это уже надоело. Вы уже хотите прекратить чтение и воплотить свои торговые идеи в жизнь, то есть начать торговать. Пожалуйста, у Вас есть право двигаться вперед любым путем. Если вдруг ваш капитал через какое-то время просядет процентов на 30 по причине неустойчивости торговой системы, то помните, что у вас есть право и возможность вернуться к этим статьям и прочесть чуть больше. Мы не утверждали, что проектирование механических торговых систем  легкий труд. Это значительно более сложный и напряженный труд, чем предполагают многие. Не каждый трейдер сможет пройти этот путь. Это, наверное, причина того, что так хорошо продаются "черные ящики".

Если, все же, вы хотите пойти дальше, не вдаваясь в подробности этого раздела, то не робейте - вероятность того, что ваша механическая торговая система окажется работоспособной не исключается. Но вероятность того, что вы отдадите свои деньги другим трейдерам выше. Если вы все же решили отдать рынку 30 процентов своего капитала, то лучше перешлите эти деньги редакции. Этим самым вы избежите лишних стрессов и переживаний, которые будут сопровождать вас во время торговли.

Торговля по механической торговой системе - неожиданные риски

 «Механическая торговая система имеет много переменных, но наиболее капризной из них являются трейдеры. Процесс тестирования торговых систем избавлен от вашего чрезмерного эмоционального вмешательства. Но быть уверенным в том, что вы своевременно исполните все сигналы, которые поступят от механической торговой системы, нельзя».

Tushar Chande

 Итак, наша торговая система готова. Мы вооружены, и единственное, что нам остается сделать, так это начать торговать с ее помощью.

Но когда вы начинаете торговать, вы делаете денежную ставку. И если вы проиграли, вы не сможете вернуться и снова произвести настройку системы. Давайте рассмотрим список некоторых проблем, с которыми вы неизбежно столкнетесь в реальной торговле.

Представим, что мы удачно открыли позиции и, откинувшись на спинку кресла, наслаждаемся процессом роста прибыли на растущем рынке. А  вы, случайно, не забыли выставить стопы?