Индикатор тренда - линейная регрессия (Linear Regression Indicator, LRI)

Индикатор LRI - индикатор линейной регрессии, Linear Regression Indicator, LRI строится по ценовому тренду с заданным периодом. Для определения тренда вычисляется линейная регрессия по методу наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов позволяет построит линию тренда так, что минимизируется среднеквадратичное отклонение (по оси Y) ее точек от точек графика цены в заданном периоде n.

Любая точка индикатора LRI - индикатора линейной регрессии, Linear Regression Indicator,  является конечной точкой линии тренда, построенного с использованием линейной регрессии. Индикатор LRI очень похож на среднюю скользящую, но имеет некоторые преимущества перед последней. В отличие от средней скользящей, LRI дает меньшую задержку по оси X и поэтому более чувствителен к изменению цен.

По существу, индикатор LRI дает статистический прогноз цены в следующем периоде по цене текущего периода и наклону тренда, установленному за n прошедших периодов.

Настройка параметров индикатора линейной регрессии показана на рис.

Индикаторы технического анализа - справочник

Индикатор тренда - Ценовой канал (Price Channel, PC)

Ценовой канал представлен двумя линиями. Построение ценового канала основано на вычислении наибольших и наименьших цен за заданное количество периодов. Линии ценового канала строятся по формулам:

PC Upper = HH(n), наибольшее из всех High значений (Highest High) за n периодов,
PC Lower = LL(n), наименьшее из всех Low значений (Lowest Low) за n периодов.

Линии индикатора ценового канала являются, в сущности, динамическими линиями поддержки и сопротивления. Они постоянно изменяются в зависимости от появления новых максимальных и минимальных цен.

Индикатор тренда - Индикатор накопления/распределения Уильямса (Williams'Accumulation/Distribution, W_A/D)

Индикатор накопления/распределения Уильямса (Williams'Accumulation/Distribution, W_A/D) представляет собой накопленную сумму позитивных "накопительных" движений цены и негативных "распределительных". Так, если текущая цена закрытия выше, чем предыдущая, W_A/D увеличивается на разницу текущей цены закрытия и истинного минимума. Если же текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, W_A/D уменьшается на разницу текущей цены закрытия и истинного максимума.

Термин "накопление" используется для обозначения рынка, контролируемого покупателями, а "распределение" означает, что рынок контролируют продавцы.

Расхождения между индикатором и ценой являются сигналом. Как и большинство индикаторов, WAD ведет цену инструмента. Иными словами, когда возникает расхождение, цена обычно изменяет свое направление в соответствии с индикатором.

• Если цена достигает нового максимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового максимума, значит, происходит распределение бумаги. Это — сигнал к продаже.
• Если цена достигает нового минимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового минимума, значит, происходит накопление бумаги. Это — сигнал к покупке.

Расчет

Для расчета индикатора накопления/распределения Уильямса сначала необходимо определить максимум истинного диапазона (True Range High, TRH) и минимум истинного диапазона (True Range Low, TRL):

• TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))
• TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))

Затем определяется текущее значение накопления/распределения (CurА/D) путем сравнения сегодняшней и вчерашней цен закрытия.

Если текущая цена закрытия больше вчерашней, то:

• А/D (i) = CLOSE (i) - ТRL (i)

Если текущая цена закрытия меньше вчерашней, то:

• А/D (i) = CLOSE (i) - ТRH (i)

Если текущая и предыдущая цены закрытия совпадают, то:

• А/D (i) = 0

Индикатор накопления/распределения Уильямса представляет собой нарастающую сумму этих значений для каждого дня:

• WА/D (i) = А/D (i) + WА/D (i - 1)

Где:

TRH (i) — максимум истинного диапазона;
TRL (i) — минимум истинного диапазона;
MIN - минимальное значение;
MAX — максимальное значение;
|| — логическое ИЛИ;
LOW (i) — минимальная цена текущего бара;
HIGH (i) — максимальная цена текущего бара;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара;
CLOSE (i - 1) — цена закрытия предыдущего бара;
А/D (i) — текущее значение накопления/распределения;
WА/D (i) — текущее значение индикатора William`s Accumulation/Distribution;
WА/D (i - 1) — значение индикатора William`s Accumulation/Distribution на предыдущем баре.

Индикатор тренда - Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev)

Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользащего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему.

Обычно этот индикатор тренда используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.

Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:

• если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;
• напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдёт на убыль.

Расчет:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

где:

StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT — квадратный корень;
AMOUNT(j = i - N, i) — сумма квадратов от j = i - N до i;
N — период сглаживания;
ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;
ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.