• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Индикаторы Тренда в техническом анализе

Индикатор тренда - Скользящее Среднее (Moving Average, MA)

Технический Индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за определенный период времени.

Разработано несколько типов скользящих средних (Moving Averege):

  • простое (его также называют арифметическим) - Simple Moving Average (SMA),  
  • экспоненциальное скользящее среднее - Exponential Moving Average (EMA),  
  • сглаженное скользящее - среднее Smoothed Moving Average (SMA) и
  • линейно-взвешенное скользящее среднее - Linear Weighted Moving Average (LWMA).

Виды скользящих средних отличаются друг от друга весовыми коэффициентами, присваиваемыми последним данным. В простом среднем все цены определенного периода имеют равный вес, в случае экспоненциальных и взвешенных более весомыми являются последние цены.

Moving Average - скользящее среднее можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Существует несколько методов использования индикатора скользящее среднее (Moving average). Основной из них состоит в сопоставлении его местоположения с местоположением самой цены . Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

В другом варианте используют две скользящие средние с коротким периодом и длинным. Сигнал поступает при пересечении короткой скользящей средней длинной скользящей средней.

Еще один интересный способ использование индикатора скользящее среднее (Moving average) это сдвиг его  на несколько периодов вперед. количество периодов зависит от поставленной цели. В торговых системах этот способ использования очень эффективен. Сигналы те же - пересечение ценой скользящей средней.

Расчет скользящего среднего (Movimg average)

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

Простое скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число  периодов (напр., 13 дней).  после этого сумма делится на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Где:
SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
N — число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. Чем дальше находится учитываемый бар, тем меньшая его доля учитывается. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))

Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i - 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)

Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N

Второе значение рассчитывается по следующей формуле:

SMMA (i) = (SMMA1 * (N-1) + CLOSE (i)) / N

Последующие значения рассчитываются по следующей формуле:

PREVSUM = SMMA (i-1) * N
SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i-1) + CLOSE (i)) / N

Где:
SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара;
SMMA (i - 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.

Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

Где:
SUM — сумма;
CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии