Индикатор тренда - Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI)

Индекс товарного канала (commodity chanel index, CCI) был впервые описан Дональдом Ламбертом в ок­тябрьском номере журнала "Commodities" (Сейчас - "Futures") за 1980 год.

Как и большинство технических исследований, индекс товарного канала CCI требует некоторого пони­мания своего происхождения для его эффективного использования. Математичес­кая и статистическая концепции, стоящие за CCI, немного сложны для понимания при первом рассмотрении, потому что его формула сложнее, чем у RSI, MACD и стохастического осциллятора, которые могут быть более или менее интуитивно понятны. Формула индекса товарного канала CCI частично статистическая, что делает затруднительной де­монстрацию взаимосвязи между графиками изменения цены и графиками индика­тора, получаемыми в результате.

Формула индикатора Индекс товарного канала (commodity chanel index, CCI) создает удобное для использования число, которое статисти­чески отображает, насколько далеко последние цены ушли от скользящей средней. Индекс товарного канала может использоваться как для определения начала тренда так и для определения зон перекупленности/ перепроданности. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие - что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index (где commodity - товар) применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Основные способы использования индекса товарного канала:

• Для поиска дивергенций (расхождений) - дивергенция (расхождение) образуется, когда цена достигает нового максимума, а Индексe Товарного Канала Commodity Channel Index, CCI не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.
• В качестве индикатора перекупленности/перепроданности - Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 - о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

Расчет индекса товарного канала (commodity chanel index, CCI)

1. Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
   TP=(HIGH + LOW + CLOSE) / 3
2. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
   SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
3. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
   D = TP - SMA (TP, N)
4. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
   SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
5. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
   M = SMA (D, N) * 0,015
6. Разделить M на D
   CCI = M / D

Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия бара;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета индикатора.