• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Индикаторы Тренда в техническом анализе

Индикатор тренда - Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX)

Индикатор направленного движения  (DMI - Directional Movement Indicator)

Подавляющее большинство прибыльных торговых систем включают в себя некоторую форму следования за трендом. Индикатор технического анализа Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал Дж. Уэллс Уайлдер.

Направленное движение - это концепция, которую Дж. Уэллс Уайлдер млад­ший первым описал в своей книге "New Concepts in Technical Trading System" в 1978 году. Ин­дикатор направленности движения (DMI) - это полезное и разностороннее техни­ческое исследование, которое имеет две замечательные функции:

  • Во-первых, DMI сам по себе является прекрасным индикатором направленности рынка.
  • Во-вторых, одной из производных DMI является важный индекс среднего направленного дви­жения (ADX), который не только позволяет нам определить рынки, находящиеся в состоянии тренда, но и дает способ оценки силы трендов.

Вычисление направленного движения (DI) основано на предположении, что, когда имеет место восходящий тренд, сегодняшний ценовой пик должен быть выше вчерашнего. Наоборот, когда имеет место нисходящий тренд, сегодняшняя нижняя цена должна быть ниже вчерашней.

Разница между сегодняшним и вчерашним пи­ками - это движение вверх или +DI.

Разница между сегодняшней и вчерашней впа­динами - это движение вниз или -DI.

Внутренние дни, когда сегодняшний пик или впадина не превосходят вчерашние, по существу игнорируются. Положительный и отрицательный DI отдельно усредняются на периоде в несколько дней и затем де­лятся на средний "истинный диапазон". Результаты нормируются (умножаются на 100) и показываются как осцилляторы.

Вычисление направленного движения ( DM - Directional Movement)

  • Направленное движение - это наибольшая часть сегодняшнего ценового диапазона, находящаяся за границами вчерашнего диапазона.

  • Внешние дни будут иметь как +DM, так и -DM.       Используйте больший.
  • Внутренние дни имеют нулевой DM.
  • Предельные дни будут иметь DM, вычисляемый как на диаграммах, показанных выше. Например, для предельного верхнего дня (первая диаграмма) +DM будет разницей между А и верхним пределом, достигнутым на следующий день С.
  • 1.  Измерьте направленное движение (DM).
  • 2.  Измерьте истинный диапазон (TR - true range), который опре­деляется как наибольшая величина из:
    • a)  Расстояния между сегодняшним пиком и сегодняшней впадиной.
    • b)  Расстояния между сегодняшним пиком и вчерашним закрытием.
    • c)  Расстояния между сегодняшней впадиной и вчерашним закрытием.
  • 3. Поделите DM на TR для получения индикатора направленнос­ти

(DI- directional indicator).

DI=DM/TR

Результат может получиться положительным или отрицатель­ным. Если он положительный, то это процент истинного диапазона, который поднялся за день. Если он отрицательный, то это процент истинного диапазона, который опустился за день. +DI и -DI обычно усредняются на временном периоде. Уайлдер рекомендует 14 дней. Тогда получаем следующие вычисления:

+DI14 = +DM14/TR14 или

-DI14 = -DM14/TR14

+DI и -DI - это два из трех значений, обычно показываемых как DMI.

Один из методов торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI.

Эти торговые правила Дж. У.Уайлдер дополняет также «правилом экстремальных точек». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить «экстремальную точку». Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка - минимальная цена дня пересечения.

Через экстремальнаю точку проводится уровень сопротивления или поддержки в зависимости от ситуации. И по пробитии соответствующего уровня принимается решение о  вхождения в рынок.

Расчет:

ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

Где:
N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (..., N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора восходящего направления движения цен (positive directional index);
-DI — значение индикатора нисходящего направления движения цен (negative directional index).

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии