• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Индикаторы Тренда в техническом анализе

sec-techn-analiz-indicator-trendВ этой категории размещены матриалы об индикаторах тренда. В техническом анализе индикаторы тренда занимают особое положение. Почему?

Изменение рыночных цен происходит в форме тренда. Тренд является основным объектом нашего внимания. Трендовая торговля гарантирует прибыльный результат.

Определить начало тренда сложно. Причины возникновения трендов на рынке в момент его зарождения не всегда очевидны. Так же сложно предсказать окончание тренда. Но тренды - явление редкое. Поэтому вдвойне обидно, когда Вы выходите из рынка не дождавшись окончания тенда и потеряв потенциальную прибыль.

Прекрасным инструментом, позволяющим удержаться в позиции до окончания роста цен акций являются индикаторы тренда.

Индикатор тренда - индикатор направленности движения DMI

 

Направленное движение - это концепция, которую Дж. Уэллс Уайлдер млад­ший первым описал в своей книге "New Concepts in Technical Trading System" в 1978 году. Ин­дикатор направленности движения (DMI) - это полезное и разностороннее техни­ческое исследование, которое имеет две замечательные функции:

  • Во-первых, DMI сам по себе является прекрасным индикатором направленности рынка.
  • Во-вторых, одной из производных DMI является важный индекс среднего направленного дви­жения (ADX), который не только позволяет нам определить рынки, находящиеся в состоянии тренда, но и дает способ оценки силы трендов.

Вычисление направленного движения (DI) основано на предположении, что, когда имеет место восходящий тренд, сегодняшний ценовой пик должен быть выше вчерашнего. Наоборот, когда имеет место нисходящий тренд, сегодняшняя нижняя цена должна быть ниже вчерашней.

Разница между сегодняшним и вчерашним пи­ками - это движение вверх или +DI.

Разница между сегодняшней и вчерашней впа­динами - это движение вниз или -DI.

Внутренние дни, когда сегодняшний пик или впадина не превосходят вчерашние, по существу игнорируются. Положительный и отрицательный DI отдельно усредняются на периоде в несколько дней и затем де­лятся на средний "истинный диапазон". Результаты нормируются (умножаются на 100) и показываются как осцилляторы.

Вычисление направленного движения ( DM - Directional Movement)

  • Направленное движение - это наибольшая часть сегодняшнего ценового диапазона, находящаяся за границами вчерашнего диапазона.

 

 

  • Внешние дни будут иметь как +DM, так и -DM.       Используйте больший.
  • Внутренние дни имеют нулевой DM.
  • Предельные дни будут иметь DM, вычисляемый как на диаграммах, показанных выше. Например, для предельного верхнего дня (первая диаграмма) +DM будет разницей между А и верхним пределом, достигнутым на следующий день С.
  • 1.  Измерьте направленное движение (DM).
  • 2.  Измерьте истинный диапазон (TR - true range), который опре­деляется как наибольшая величина из:
    • a)  Расстояния между сегодняшним пиком и сегодняшней впадиной.
    • b)  Расстояния между сегодняшним пиком и вчерашним закрытием.
    • c)  Расстояния между сегодняшней впадиной и вчерашним закрытием.
  • 3. Поделите DM на TR для получения индикатора направленнос­ти

(DI- directional indicator).

DI=DM/TR

Результат может получиться положительным или отрицатель­ным. Если он положительный, то это процент истинного диапазона, который поднялся за день. Если он отрицательный, то это процент истинного диапазона, который опустился за день. +DI и -DI обычно усредняются на временном периоде. Уайлдер рекомендует 14 дней. Тогда получаем следующие вычисления:

+DI14 = +DM14/TR14 или

-DI14 = -DM14/TR14

+DI и -DI - это два из трех значений, обычно показываемых как DMI.

Индикатор тренда - Linear Regression Indicator, LRI

Индикатор тренда - линейная регрессия (Linear Regression Indicator, LRI)

Индикатор LRI - индикатор линейной регрессии, Linear Regression Indicator, LRI строится по ценовому тренду с заданным периодом. Для определения тренда вычисляется линейная регрессия по методу наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов позволяет построит линию тренда так, что минимизируется среднеквадратичное отклонение (по оси Y) ее точек от точек графика цены в заданном периоде n.

Любая точка индикатора LRI - индикатора линейной регрессии, Linear Regression Indicator,  является конечной точкой линии тренда, построенного с использованием линейной регрессии. Индикатор LRI очень похож на среднюю скользящую, но имеет некоторые преимущества перед последней. В отличие от средней скользящей, LRI дает меньшую задержку по оси X и поэтому более чувствителен к изменению цен.

 

Индикатор линейной регрессии, Linear Regression Indicator, LRI

По существу, индикатор LRI дает статистический прогноз цены в следующем периоде по цене текущего периода и наклону тренда, установленному за n прошедших периодов.

Настройка параметров индикатора линейной регрессии показана на рис.

 

Индикатор тренда - Price Channel, PC

Индикатор тренда - Ценовой канал (Price Channel, PC)

Ценовой канал представлен двумя линиями. Построение ценового канала основано на вычислении наибольших и наименьших цен за заданное количество периодов. Линии ценового канала строятся по формулам:

PC Upper = HH(n), наибольшее из всех High значений (Highest High) за n периодов,
PC Lower = LL(n), наименьшее из всех Low значений (Lowest Low) за n периодов.

 

Линии индикатора ценового канала являются, в сущности, динамическими линиями поддержки и сопротивления. Они постоянно изменяются в зависимости от появления новых максимальных и минимальных цен.

Индикатор тренда - Williams'Accumulation/Distribution

Индикатор тренда - Индикатор накопления/распределения Уильямса (Williams'Accumulation/Distribution, W_A/D)


Индикатор накопления/распределения Уильямса (Williams'Accumulation/Distribution, W_A/D) представляет собой накопленную сумму позитивных "накопительных" движений цены и негативных "распределительных". Так, если текущая цена закрытия выше, чем предыдущая, W_A/D увеличивается на разницу текущей цены закрытия и истинного минимума. Если же текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, W_A/D уменьшается на разницу текущей цены закрытия и истинного максимума.

Термин "накопление" используется для обозначения рынка, контролируемого покупателями, а "распределение" означает, что рынок контролируют продавцы.

Расхождения между индикатором и ценой являются сигналом. Как и большинство индикаторов, WAD ведет цену инструмента. Иными словами, когда возникает расхождение, цена обычно изменяет свое направление в соответствии с индикатором.

 

  • Если цена достигает нового максимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового максимума, значит, происходит распределение бумаги. Это — сигнал к продаже.
  • Если цена достигает нового минимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового минимума, значит, происходит накопление бумаги. Это — сигнал к покупке.

Расчет

Для расчета индикатора накопления/распределения Уильямса сначала необходимо определить максимум истинного диапазона (True Range High, TRH) и минимум истинного диапазона (True Range Low, TRL):

  • TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))
  • TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))

Затем определяется текущее значение накопления/распределения (CurА/D) путем сравнения сегодняшней и вчерашней цен закрытия.

Если текущая цена закрытия больше вчерашней, то:

  • А/D (i) = CLOSE (i) - ТRL (i)

Если текущая цена закрытия меньше вчерашней, то:

  • А/D (i) = CLOSE (i) - ТRH (i)

Если текущая и предыдущая цены закрытия совпадают, то:

  • А/D (i) = 0

Индикатор накопления/распределения Уильямса представляет собой нарастающую сумму этих значений для каждого дня:

  • WА/D (i) = А/D (i) + WА/D (i - 1)

Где:

TRH (i) — максимум истинного диапазона;
TRL (i) — минимум истинного диапазона;
MIN - минимальное значение;
MAX — максимальное значение;
|| — логическое ИЛИ;
LOW (i) — минимальная цена текущего бара;
HIGH (i) — максимальная цена текущего бара;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара;
CLOSE (i - 1) — цена закрытия предыдущего бара;
А/D (i) — текущее значение накопления/распределения;
WА/D (i) — текущее значение индикатора William`s Accumulation/Distribution;
WА/D (i - 1) — значение индикатора William`s Accumulation/Distribution на предыдущем баре.

Индикатор тренда - Стандартное отклонение

Индикатор тренда - Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev)

Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользащего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему.

Обычно этот индикатор тренда используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.

Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:

 

  • если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;
  • напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдёт на убыль.

 

Расчет:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

 

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

 

где:

StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT — квадратный корень;
AMOUNT(j = i - N, i) — сумма квадратов от j = i - N до i;
N — период сглаживания;
ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;
ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.

Индикаторы тренда - Скользящие средние

Индикатор тренда - Скользящее Среднее (Moving Average, MA)

Технический Индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за определенный период времени.

Разработано несколько типов скользящих средних (Moving Averege):

  • простое (его также называют арифметическим) - Simple Moving Average (SMA),  
  • экспоненциальное скользящее среднее - Exponential Moving Average (EMA),  
  • сглаженное скользящее - среднее Smoothed Moving Average (SMA) и
  • линейно-взвешенное скользящее среднее - Linear Weighted Moving Average (LWMA).

Виды скользящих средних отличаются друг от друга весовыми коэффициентами, присваиваемыми последним данным. В простом среднем все цены определенного периода имеют равный вес, в случае экспоненциальных и взвешенных более весомыми являются последние цены.

Moving Average - скользящее среднее можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Существует несколько методов использования индикатора скользящее среднее (Moving average). Основной из них состоит в сопоставлении его местоположения с местоположением самой цены . Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

В другом варианте используют две скользящие средние с коротким периодом и длинным. Сигнал поступает при пересечении короткой скользящей средней длинной скользящей средней.

Еще один интересный способ использование индикатора скользящее среднее (Moving average) это сдвиг его  на несколько периодов вперед. количество периодов зависит от поставленной цели. В торговых системах этот способ использования очень эффективен. Сигналы те же - пересечение ценой скользящей средней.

Расчет скользящего среднего (Movimg average)

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

Простое скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число  периодов (напр., 13 дней).  после этого сумма делится на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Где:
SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
N — число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. Чем дальше находится учитываемый бар, тем меньшая его доля учитывается. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))

Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i - 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)

Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N

Второе значение рассчитывается по следующей формуле:

SMMA (i) = (SMMA1 * (N-1) + CLOSE (i)) / N

Последующие значения рассчитываются по следующей формуле:

PREVSUM = SMMA (i-1) * N
SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i-1) + CLOSE (i)) / N

Где:
SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара;
SMMA (i - 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.

Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

Где:
SUM — сумма;
CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.

Индикатор тренда - Индекс массы Mass Index, MI

Индикатор тренда - Индекс массы (Mass Index, MI)

Индекс массы-Mass Index, MI разработан анлитиком Дональдом Дорси. Основное его предназначение это выявлении разворотов тренда. Для выявления этих разворотов индекс массы, Mass Index учитывает изменение ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами бара. Расширение  диапазона приводит к увеличению индекса массы , если же диапазон сужается  — индекс уменьшается.

Дональд Дорси, самым важным сигналом индекса массы, Mass Index, MI  считает  образуемую индикатором модель, которую называют "разворотным горбом" (reversal bulge). Разворотный горб индекса массы образуется, когда 25-периодный индекс  сначала поднимается выше 27, а затем опускается ниже 26,5.  Вероятность разворота цен в это время выше.Сигнал индекса массы, Mass Index, MI не зависит от направления тенденции (вверх или вниз).

В расчете индекса массы используется 9-ти периодное экспонинцеальное скользящее среднее. Поэтому для определения назначения сигнала индекса массы Mass Index используют 9-ти периодную экспоненциальную скользящую среднюю на несенную на график движения цены.

 При образовании разворотного горба следует покупать, если скользящее среднее падает (в расчете на разворот), и продавать — если оно растет.

 

Индекс массы-Mass Index, MI

Расчет индекса массы - Mass Index, MI

MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)

Где:
SUM — сумма;
HIGH — максимальная цена  бара;
LOW — минимальная цена  бара;
EMA — экспоненциальное скользящее среднее;
N — период индикатора индекс массы (Mass Index) (количество суммируемых значений).


Индикатор тренда - Индекс Товарного Канала Commodity Channel Index, CCI

Индикатор тренда - Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI)

Индекс товарного канала (commodity chanel index, CCI) был впервые описан Дональдом Ламбертом в ок­тябрьском номере журнала "Commodities" (Сейчас - "Futures") за 1980 год.

Как и большинство технических исследований, индекс товарного канала CCI требует некоторого пони­мания своего происхождения для его эффективного использования. Математичес­кая и статистическая концепции, стоящие за CCI, немного сложны для понимания при первом рассмотрении, потому что его формула сложнее, чем у RSI, MACD и стохастического осциллятора, которые могут быть более или менее интуитивно понятны. Формула индекса товарного канала CCI частично статистическая, что делает затруднительной де­монстрацию взаимосвязи между графиками изменения цены и графиками индика­тора, получаемыми в результате.

Формула индикатора Индекс товарного канала (commodity chanel index, CCI) создает удобное для использования число, которое статисти­чески отображает, насколько далеко последние цены ушли от скользящей средней. Индекс товарного канала может использоваться как для определения начала тренда так и для определения зон перекупленности/ перепроданности. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие - что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index (где commodity - товар) применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Основные способы использования индекса товарного канала:

  • Для поиска дивергенций (расхождений) - дивергенция (расхождение) образуется, когда цена достигает нового максимума, а Индексe Товарного Канала Commodity Channel Index, CCI не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.
  • В качестве индикатора перекупленности/перепроданности - Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 - о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

 

Индекс Товарного Канала Commodity Channel Index, CCI

Расчет индекса товарного канала (commodity chanel index, CCI)

  1. Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
    TP=(HIGH + LOW + CLOSE) / 3
  2. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
    SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
  3. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
    D = TP - SMA (TP, N)
  4. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
    SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
  5. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
    M = SMA (D, N) * 0,015
  6. Разделить M на D
    CCI = M / D

 

Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия бара;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета индикатора.

Индикатор тренда - Полосы Болинджера (Bollinger Bands)

Индикатор тренда - Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB)

Полосы Джона Боллинджера (Bollinger Bands, BB) это индикатор, который относится к числу канальных. 

Полосы Боллинджера являются статистически опре­деляемыми полосами вокруг краткосрочной скользящей средней. Компьютерное про­граммное обеспечение сначала вычисляет простую скользящую среднюю, а затем счи­тает скользящее стандартное отклонение от средней.

Боллинджер обычно использует полосу, имеющую два стандартных отклоне­ния на каждой стороне скользящей средней. Болинджер считает, что два стандартных отклонения  содержат подавляющее большинство последующих дан­ных. Он также подчеркивает, что вычисление стандартного отклонения использу­ет целый ряд отклонений от средней цены, делая вычисление очень чувствитель­ным к краткосрочным ценовым изменениям. Полосы Болинджера (Bollinger Bads) быстро расширяются и взаимодействуют с волатильностью рынка, становясь чувствительными к недав­ним рыночным движениям.

Рекомендуемая установка периода Bollinger Bands - 20 дней с конвертом из двух стандартных отклонений. Оба значения часто меняются в зависимости от исследу­емого рынка и целей, для которых используются полосы Болинджера.

 

К особенностям этого индикатора можно отнести:

  • Снижение волатильности приводит к сужению полосы. А после сужения полосы обычно происходят резкие движения цены.
  • Пробой ценами  полосы полосы Болинджера, в большей вероятности приводит к продолжению тенденции.
  • Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.

Расчет

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) — это обычное скользящее среднее.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

 

Верхняя линия полос Болинджера (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).

TL = ML + (D * StdDev)

 

Нижняя линия полос Болинджера (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

BL = ML — (D * StdDev)

 

Где:
SUM (..., N) — сумма за N периодов;
CLOSE — цена закрытия;
N — количество периодов, используемых для расчета;
SMA — простая скользящая средняя;
SQRT — квадратный корень;
StdDev — стандартное отклонение:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Рекомендуемая установка в 20-дней не единственный вариант использования периода полос Болинджера. Все зависит от способа использования Bollinger Bands  в применяемых видах торговых систем.

 

 

Индикатор тренда - Accumulation Swing Index - ASI

Индикатор тренда - Накапливающий колебания индекс (Accumulation Swing Index) - ASI

ASI был разработан Уэльсом Уайлдером как простой индикатор колебаний, сигналы которого были получены из предыдущих максимумов или минимумов цены.

Уайлдер описывает индикатор ASI в своей книге "New Concepts in Technical Trading System", Уайлдер описывает  индикатор ASI следующим образом: "Расчет индикатора приближает его к "реальному рынку". Поэтому на индикаторе  ASI расположенном на том же  графике, можно рисовать тренды. И эти тренды можно сравнивать с соответствующими трендами на графике цены.  ASI может быть хорошим инструментом, подтверждающим прорывы линии тренда. Ложные прорывы линий тренда на графике, не подтведятся соответствующими линиями на графике индикатора ASI. В индикаторе ASI в основном используются цены закрытия, скачки цены  в течение дня не оказывают большого негативного воздействия на индикатор."

Помимо линий тренда на индикаторе используется и стандартный анализ, который  состоит в отслеживании прорывов, новых максимумов и минимумов, а также дивергенции (расхождения).
Дж.У. Уайлдер отмечает следующие характеристики ASI:

 

  •   ASI дает количественные параметры ценовых колебаний;
  •   ASI дает разворотные точки краткосрочных колебаний;
  •   С помощью ASI можно разглядеть реальную силу и направление рынка.

 

Расчет индикатора ASI:

SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T)

ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i)

Где:

SI (i) — текущее значение технического индикатора Swing Index;
SI (i - 1) — значение технического индикатора Swing Index на предыдущем баре;
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
CLOSE (i - 1) — предыдущая цена закрытия;
OPEN (i) — текущая цена открытия;
OPEN (i - 1) — предыдущая цена открытия;
R — параметр, рассчитываемый по сложной формуле на основе соотношения между сегодняшней ценой закрытия и вчерашним максимумом и минимумом;
K — наибольшая из двух велечин: (HIGH (i - 1) - CLOSE (i)) и (LOW (i - 1) - CLOSE (i));
T — предельно допустимое изменение цен в ходе торговой сессии;
ASI (i) — текущее значение индикатора Accumulation Swing Index.

Индикатор тренда - Envelopes(Конверты)

Индикатор тренда -  Огибающие Линии (Конверты, Envelopes)

Технический Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение.

Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы.

Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е. верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации Полос Боллинджера (Bollinger Bands, BB).

 

Расчет:

UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]

 

Где:
UPPER BAND — верхняя линия индикатора;
LOWER BAND — нижняя линия индикатора;
SMA — простое скользящее среднее;
CLOSE — цена закрытия;
N — период усреднения;
K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии