• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Использование механического подхода в торговле - 2. Брюс Бэбкок.

Механические торговые системы и эмоцииВ своей предыдущей статье "Механические торговые системы как основной подход к торговле" я писал, что использование механистического подхода на 100 процентов значительно увеличивает шансы даже среднего человека стать успешным трейдером. На мой взгляд, механическая торговая система единственный надежный способ снизить эмоциональные перегрузки, которые испытывает трейдер,  и которые разрушают его рано или поздно. Если взять мой случай то, чем более механически я действую, тем лучше мои результаты в трейдинге.

Предположим, читая эту статью, Вы решите опробовать механистический подход к биржевой торговле. В таком случае Вам нужно с чего-нибудь начинать. С чего?

Для всех начинающих подбор механической торговой системы кажется самой важной задачей. Но это не так. Для начала вы должны расстаться с идеей - найти когда-нибудь идеальную механическую торговую систему. Идеальных механических торговых систем не бывает. Система, работающая идеально в этом месяце, в следующем месяце будет убыточной.

Механическая торговая система обязательно будет иметь много сложных периодов. Не существует технического индикатора, который способен предсказать детали поведения рынка в будущем. Никем и никогда такой индикатор не будет разработан. Вы никогда не сможете узнать какой временной период (период индикатора) будет оптимальным в ближайшем предстоящем будущем. На каком бы индикаторе не была построена механическая торговая система, она может использовать только один временной период, подобранный при тестировании на исторических данных за длительный промежуток времени. (на мой взгляд не менее 500 сделок Ф.А.М.).

Механическая торговая система и история котировокВ случае тестирования торговой системы на длительной истории Вы можете ожидать от нее такой же доходности в будущем. И это в том случае, если Вы будете торговать по этой системе достаточно долго.

Механическая торговая система, МТС, MTSОдним из ключей к успешной торговле на бирже является максимально возможная диверсификация капитала по рынкам (ценным бумагам). Также возможна диверсификация и по периодам инвестирования. Если Ваш капитал невелик, то следует выбирать относительно долгосрочные механические торговые системы и диверсифицировать вложения только по рынкам. (Ф.А.М.: На российском рынке не хватает активов имеющих самостоятельный характер изменения( с низкой корреляцией). Диверсификация по активам не приведет к желаемому снижению рисков. Долгосрочное инвестирование требует длинных стопов. А в условиях, когда диверсификация плохо регулирует риски, снижать их придется сокращением доли участвующего в торговле капитала. Это сильно снизит прибыльность инвестиций. На мой взгляд, для того чтобы сохранить привлекательность инвестиций и соблюсти приемлемые риски, нам больше подойдет среднесрочная торговля.)

 

Одной механической торговой системы Вам должно хватить. Но если у Вас есть несколько торговых систем Вы можете применять для разных рынков разные системы. Если у Вас большой капитал вы можете задуматься над тем, чтобы добавить механическую торговую систему с более коротким периодом инвестирования, которая дополнительно диверсифицирует ваш капитал.

Механическая торговая система и история котировокДолгосрочная торговля более эффективна. Чем дольше Вы держите выигрышные позиции, тем выше будет средняя прибыль на одну сделку. А затраты на торговлю такие как комиссия, спрэд и проскальзывания одинаковы как для краткосрочной сделки так и для долгосрочной. То есть, отношение прибыли к затратам при долгосрочной сделке выше, чем при краткосрочной сделке. Таким образом, торгуя коротко, вы имеете меньше прав и возможностей для ошибки.

Для чего же тогда нужно диверсифицировать капитал краткосрочной торговлей? Когда в долгосрочном торговом периоде рынок находится в боковом диапазоне более краткосрочная торговля позволит Вам получать дополнительную прибыль.

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает внесение дополнительного капитала, то у Вас есть две возможности. Вы можете работать с вновь вносимым капиталом по новой механической торговой системе диверсифицируя риски таким образом, или же открывать дополнительные позиции на рынках, которые вы уже торгуете. И все таки, основой для получения прибыли является статистическое преимущество долгосрочных механических торговых систем, диверсифицированные рынки и дисциплины со смелостью, которые необходимы для следования правилам торговой системы в течение длительного времени.

Но большинство трейдеров не используют статистических преимуществ торговых систем следования за трендом. Даже если они имеют механическую торговую систему они не торгуют по ней с религиозной убежденностью в течении длительного времени или слишком рискуют своим капиталом и это заставляет их слишком рано покидать рынок.

Механическая торговая система, МТС, MTSВажным моментом, на который стоит обратить внимание, торгуя с помощью механической торговой системы - это переоптимизация системы. Этим грехом страдает почти каждая торговая система. После того, как вы проверили свою идею, облачив ее в форму механической торговой системы, Вы всегда беретесь за подбор параметров с целью улучшения результатов этой системы. И на этом этапе каждый оптимизатор безусловно впадает в грех подгонки параметров под исторические данные. Чем больше времени Вы тратите на выжимание из системы лучших результатов, тем меньше вероятность того, что в будущем система даст Вам хоть что-то похожее. Неопытным трейдерам очень трудно понять это и самое главное принять это. Прибыльность механической торговой системы в прошлом не гарантирует такой же прибыльности в будущем. Чтобы противостоять подгонке и в тоже время получить рабочую механическую торговую систему надо тестировать ее на многих рынках с одними и теми же параметрами. Трейдеры, использующие механистический подход к торговле и добившиеся при этом успеха, работают с одними и теми же параметрами механических систем на различных рынках, несмотря на то, что многие считают это противоестественным.

Устойчивость механической торговой системы определяется размером исторического материала и количеством рынков, на котором Вы ее тестировали. Но не нужно ждать от вашей системы высокой прибыльной торговли на всех рынках и во все времена (временные периоды). Это невозможно. Я торгую свою механическую торговую систему на 14 рынках и при этом применяю одни и те же параметры системы.

Механическая торговая система - диверсификацияЕсли Ваша система дает хорошие результаты на всех торгуемых рынках это не значит, что вам на всех рынках нужно применять именно эту систему. Вы можете иметь 10 механических торговых систем и использовать для каждого рынка свою систему. Это позволит Вам торговать на десяти диверсифицированных рынках, использовать на каждом рынке свою механическую торговую систему не злоупотребляя ее подгонкой. (Ф.А.М. для российского рынка, где снизить риски диверсификацией портфеля трудно из-за высокой корреляции бумаг, диверсификация систем может быть хорошим приемом).

Что касается меня, то поиск совершенной системы меня не заботит. Моя задача торговать с помощью адекватной торговой системы, которая не грешит подгонкой под какой-нибудь конкретный исторический период. Имея такую систему, я предпочитаю отдавать больше времени анализу рынков подходящих для торговли.

 

"Фондовый навигатор"

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии