• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Механические торговые системы, МТС, MTS и дни недели.

MTS, МТС, Механические торговые системы,Технический анализВ старых записях наткнулся на свою попытку исследования рынка с точки зрения поиска математических преимуществ, которые могут дать фильтры основанные на днях недели. Тогда эта мысль появилась после чтения книги Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".

Хотелось выжать что-либо удобоваримое для торговли - как-то улучшить ее результаты,  поискав циклические закономерности связанные с "пятницей тринадцатого" :)?

Итак, зависят ли результаты торговли от дня недели в который торговля проводится или в который сделка начинается?
Те исследования проводились до 2008 года. Разумеется они не включили очень интересного участка рынка, когда цены завораживали всю страну уникальной способностью валиться бесконечно, и загонять в угол глубочайшего пессимизма даже весьма опытных бойцов.

Я решил повторить эту работу с учетом новейшей истории России. Возможно, что-нибудь из найденного и пригодится для увеличения производительности механических торговых систем.


О целях исследования я уже говорил - сейчас немного подробнее методах. Исследование проводим с помощью программы технического анализа "Амиброкер". Пока для исследования беру акцию ОАО "Газпром". Почему Газпром? У него классная история:

  • Начало торговли на ММВБ в 2006 году с цены в 239 рублей
  • Взлеты до 370 рублей
  • Падение до 85 рублей
  • Текущая цена - 158 рублей
  • Стратегия купил и держи 238 - 158 = 80 рублей на одной бумаге или потеря 33%.


Впрочем, если присмотреться, то в этот период большинство бумаг вели себя также неадекватно. Ну Газпром так Газпром.

Какие исследования проведем? Будем рассматривать результаты торговли при следующих условиях:

1. Купля на открытии, Продажа на закрытии. Для каждого дня недели. Какие дни эффективнее для работы в лонг внутри дня.
2. Купля на открытии, Продажа на открытии следующего дня, Учитываем ночи все-таки в сутках они есть

 Начальный капитал 239 рублей, чтобы хватило на одну акцию. Торгуем одной акцией. Еслли в процессе просядем так, что не хватит денег на одну акцию, занимаем у брокера (пока беспроцентно для эксперимента).

 

MTS, МТС, Механические торговые системы,Технический анализПонедельник и механические торговые системы.

Amibroker, Амиброкер, MTS, МТС, механические торговые системы

Каждый понедельник покупаем на открытии и продаем на закрытии того же дня.
В Амиброкере такая торговая система  выглядит так:

  • Buy=DayOfWeek()==1;
  • BuyPrice=O;
  • Sell=DayOfWeek()==1;
  • SetPositionSize( 1, spsShares );

Результаты тестирования MTS в Амиброкере (Amibroker):
  • Всего сделок (понедельников) - 220.
  • Выигрышных - 102 (46,36%);
  • Проигрышных - 118 (53,64%);
  • Профит = - 140,86 руб (-58,94%)
  • Максимальное проседание -211,74 руб (-88,59%)

Amibroker, Амиброкер, MTS, МТС, механические торговые системыВ общем судя по Газпрому пока мы можем в понедельник смело продолжать отдыхать.
Давайте сходим в понедельник в шорт, может это оправдает нашу страсть к работе в начале недели:
  • Short = DayOfWeek()==1;
  • ShortPrice=O;
  • Cover= DayOfWeek()==1;
  • SetPositionSize( 1, spsShares );
Результаты тестирования MTS в Амиброкере (Amibroker):
  • Всего сделок (понедельников) - 220.
  • Выигрышных - 118 (53,64%);
  • Проигрышных - 102 (46,36%);
  • Профит = 140,86 руб (58,99%)
  • Максимальное проседание -74,22 руб (-16,47%)

Как видите трудоголикам-шортистам есть оправдание для утренних самоистязаний в понедельник.
Следующее условие: Покупаем на открытии в понедельник, продаем на открытии во вторник. Конечно, такой подход трудно признать торговлей в течении суток, но наш рынок сильно коррелирует с Америкой, а торговый понедельник в Америке заканчивается в 24.00 по нашему. Наши фьючерсы здесь и АДРы наших акций там продолжают день после закрытия ММВБ. И как видно из практики, утреннее открытие наших бумаг догоняет Американское закрытие с высокой вероятностью. Поэтому, такой эксперимент имеет право на жизнь.

Amibroker, Амиброкер, MTS, МТС, механические торговые системыИтак покупаем в понедельник на открытии рынка, продаем во вторник на открытии рынка.
В Амиброкере такая механическая торговая система выглядит так:
  • Buy=DayOfWeek()==3;
  • BuyBarIndex=ValueWhen(DayOfWeek()==3,BarIndex(),1);
  • BuyPrice=O;
  • Sell=BarIndex()>BuyBarIndex;
  • SellPrice=O;
  • SetPositionSize( 1, spsShares );
(Здесь записана продажа на следующий день после понедельника. В 2008 были частые закрытия торгов, и чтобы не выискивать этого на графике записал в коде - продать на следующий рабочий день после понедельника.)

Результаты тестирования MTS в Амиброкер (Amibroker):
  • Всего сделок (понедельников) - 218.
  • Выигрышных - 96 (44,24%);
  • Проигрышных - 122 (55,76%);
  • Профит = 146,87 руб (61,45%)
  • Максимальное проседание -213,48 руб (-89,32%)


С сутками понедельник вышел еще грустнее. Видимо амеры тоже считают, что понедельник день тяжелый.

Теперь пойдем по порядку дальше.

MTS, МТС, Механические торговые системы,Технический анализВторник и механические торговые системы.

Покупаем на открытии продаем на закрытии.

Результаты тестирования MTS в Амиброкере (Amibroker):

  • Всего сделок (вторников) - 234.
  • Выигрышных - 108 (46,15%);
  • Проигрышных - 126 (53,85%);
  • Профит = -78,66 руб (-32,91%)
  • Максимальное проседание -99,66 руб (-40,8%)

Вторник - Среда. Покупаем на открытии, продаем на открытии в среду.

Результаты тестирования:
  • Всего сделок (вторников) - 234.
  • Выигрышных - 115 (49,15%);
  • Проигрышных - 119 (50,85%);
  • Профит = -91,30 руб (-38,20%)
  • Максимальное проседание -129,97 руб (-51,31%)

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиСреда и механические торговые системы.

Покупаем на открытии, продаем на закрытии.

Результаты тестирования MTS в Амиброкере (Amibroker):

  • Всего сделок (Сред) - 236.
  • Выигрышных - 115 (48,73%);
  • Проигрышных - 121 (51,27%);
  • Профит = 51,96,30 руб (21,74%)
  • Максимальное проседание -78,52 руб (-22,57%)

Среда - Четверг.

Результаты тестирования:
  • Всего сделок (Сред) - 236.
  • Выигрышных - 128 (54,24%);
  • Проигрышных - 108 (45,76%);
  • Профит = 184,98 руб (77.4%)
  • Максимальное проседание -65,36 руб (-20,40%)

Подъем Бычки, наш день!!! Пора поработать. 

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиЧетверг и механические торговые системы.

Результаты тестирования MTS в Амиброкере (Amibroker):
  • Всего сделок (Четвергов) - 234.
  • Выигрышных - 100 (42,74%);
  • Проигрышных - 134 (57,26%);
  • Профит = -152,47 руб (-63,79%)
  • Максимальное проседание -171,90 руб (-68,43%)

Все, похоже, халява прикрылась.

Четверг - Пятница

Результаты тестирования:
  • Всего сделок (Четвергов) - 234.
  • Выигрышных - 110 (47,01%);
  • Проигрышных - 124 (52,99%);
  • Профит = -57,64 руб (-24,12%)
  • Максимальное проседание -117,94 руб (-40,62%)

Спасибо ночи - немного поправила положение.

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни неделиПятница и механические торговые системы.

Результаты тестирования MTS в Амиброкере (Amibroker):
  • Всего сделок (Пятниц) - 230.
  • Выигрышных - 106 (46,09%);
  • Проигрышных - 124 (53,91%);
  • Профит = -11,13 руб (-4,66%)
  • Максимальное проседание -78,98 руб (-25,74%)

Вот к пятницам тоже можно присмотреться. Немного фильтров и можно будет выжать прибыль.

Пятница - Суббота, пардон понедельник.

Результаты тестирования:
  • Всего сделок (Пятниц) - 230.
  • Выигрышных - 111 (48,26%);
  • Проигрышных - 119 (51,74%);
  • Профит = 34,74 руб (14,54%)
  • Максимальное проседание -54,79 руб (-17,55%)

Неожиданно неприятный результат :). Неделя только в америке заканчивается в пятницу, а нам прийдется в понедельник чапать в офис, чтобы закрыть лонги.

Теперь соберем всю информацию в сводную табличку:
Для увеличения кликайте по рисунку.

MTS, МТС, Механические торговые системы и дни недели

Как видите мы нашли в Газпроме некоторые математичекие преимущества. Конечно, чтобы применять их в своей торговле желательно пробежаться и по другим бумагам. Но и здесь статистика собрана за приличный период. Может быть на первый взгляд преимущества не серьезные, но вспомните, что брокер берет с клиента всего 0,05% - курочка по зернышку.

Ну вот так, собственно, выглядит первый этап статистики. Следующий раз мы пощупаем дни недели на предмет начала более крупных движений.

Филиппович Александр   "Фондовый навигатор"

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Комментарии