• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Раздел - Библиотека инвестора

Основой для волнового анализа является волновая теория Эллиота. Этот вид анализа можно отнести к виду технического анализа. Волновой анализ один из сложнейших видов анализа. Но он, бесспорно, достоин внимания.

Знание волнового анализа значительно повышает прогностические возможности трейдера и соответственно его результативность.

Учитывая сложность волнового анализа в библиотеку добавлена книга "Упрощенный анализ волн Эллиота" Т. Джозефа.

Упрощенный анализ волн Эллиотта. Содержание

  • Содержание

  • Волновой Принцип Эллиота
    • Импульсные модели
    • Индикатор для счёта Волн Эллиота
  • Осциллятор Эллиота: Пошаговое руководство
    • Требование минимального отката
    • Требование максимального отката
    • Использование Осциллятора Эллиота в Третьей Волне
    • .Использование Осциллятора Эллиота в Волне Четыре
    • Использование Осциллятора Эллиота в Волне Пять
    • Пробойные Полосы Осциллятора
  • Вводим PTI (Индекс Снятия Прибыли)
  • Вводим Каналы Четвёртой Волны
  • Индекс Снятия Прибыли и Каналы Четвёртой Волны
  • Вводим Смещённые Скользящие Средние (DMA)
  • Правила и указания Волновой Теории Эллиота
  • Коррекции в Волнах Эллиота
    • Правило Чередования
  • Длины волн и соотношения
    • Соотношения для Третьей Волны
    • Соотношения для Четвёртой Волны
    • Соотношения для Пятой Волны
    • Каналы Эллиота для Вершины Пятой Волны
    • Статистический анализ коррекций во Второй Волне
    • Статистический анализ соотношений для Третьей Волны
    • Статистический анализ коррекций в Четвёртой Волне
    • Соотношения Эллиота/Фибоначи
    • Соотношения Эллиота/Фибоначи для Волны 5
  • Правила: Первый Тип Торговли
  • Правила: Второй Тип Торговли
    • Примеры торговли по Первому и Второму Типам
    • Сетап на покупку по Первому Типу
    • Покупка по Второму Типу
    • Сетап на продажу по Второму Типу
    • Прогнозирование Двойных Вершин
    • Сетап на Неудавшуюся Пятую

Волновой Принцип Эллиота


Волновой принцип Эллиота, Волны ЭллиотаВолновой принцип – это набор сложных методов. Около 60% этих методов вполне однозначны и легко применимы. Остальные 40% крайне запутаны, особенно для новичка. Практический и осмотрительный подход предполагает использование тех 60%, которые понятны и чётко формализуемы. Если анализ внушает сомнения, то почему бы не найти другой рынок, который развивается в чётко распознаваемой волновой структуре?

После многолетней войны с этим методом я пришёл к следующему практическому подходу в использовании Волнового Принципа Эллиота в торговле.

Вся теория Волн Эллиота может быть разделена на две части: (а) импульсные модели и (б) коррекционные модели. Далее мы обсудим импульсные модели, а также то, как использовать Осциллятор Эллиота, чтобы обнаружить эти модели. Мы рассмотрим общие правила и указания, за которыми последует множество примеров.

Индикатор для счёта Волн Эллиота, Осцилятор Эллиотта

Индикатор волн Элиота, Осцилятор Эллиотта

Примеры пятиволновых импульсов на предыдущей странице кажутся ясными и понятными. Однако рынки не всегда так доброжелательны, чтобы ежедневно раскрывать нам свои карты. Иногда бывает почти невозможно определить Волны 3 и 5, основываясь исключительно на одной цене, и волновой счёт становится крайне субъективным (варианты ограничены лишь воображением аналитика).

Ценовой график не способен отразить различную силу волн. Рисунок ниже поможет нам в рассмотрении этой концепции. Два водителя выехали одновременно из одного и того же города на разных автомобилях. Водитель А на протяжении всего пути соблюдал установленный скоростной режим, в то время как Водитель Б превышал скоростные ограничения.

Волновой принцип Эллиота, Волны Эллиота

Вводим Индекс Снятия Прибыли (Profit Taking Index – PTI) – Теория

В терминах волнового анализа любое сильное повышение или падение может трактоваться как Волна Три. При возникновении Волны Три теория волн Эллиота предполагает развитие Коррекционной Волны 4, за которой последует второй рывок в том же направлении. Эта последняя фаза называется Пятой Волной.

 

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Модели вверху – это завершённые пятиволновые импульсы, которые здесь приведены далеко постфактум. Однако, до тех пор, пока модель развивается, Трейдеру есть о чём подумать в конце коррекционной Четвёртой. Дилемма возникает в связи с тем, что очень часто этому 2-му рывку не суждено осуществиться.

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

В результате многих исследований и разработок мы создали Индекс Снятия Прибыли (PTI). Индекс Снятия Прибыли сравнивает динамику Покупок/Продаж в Волне Три с динамикой Продаж/Покупок в Волне Четыре. Результаты этого сравнения с помощью алгоритмов преобразуются в значение Индекса Снятия Прибыли.

СЛУЧАЙ 1 - Нормальная Пяти Волновая Модель

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Статистически, если Индекс Снятия Прибыли больше, чем 35, то рынок демонстрирует большую склонность к началу
Пятой Волны или Фазы 2-ого Рывка.

 

СЛУЧАЙ 2 - Ложная Пяти Волновая Модель

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Статистически, если Индекс Снятия Прибыли МЕНЬШЕ, чем 35, то рынку, как правило, НЕ УДАЁТСЯ возобновить движение в Пятой Волне или перейти к Фазе 2-ого Рывка

 

СЛУЧАЙ 3 - Неудавшаяся Пяти Волновая Модель – Двойная Вершина

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Если Индекс Cнятия Прибыли МЕНЬШЕ, чем 35, но рынок начинает движение в Пятой Волне, то существует большая вероятность возникновения разворотной ДВОЙНОЙ ВЕРШИНЫ

 

Вводим Каналы Четвёртой Волны.

Каналы Четвёртой Волны ещё одна наша собственная техника, разработанная вместе с Индексом Снятия Прибыли. Индекс Снятия Прибыли, в основном, рассчитывает динамику Покупок/Продаж на разных стадиях развития Тренда. Канал Четвёртой Волны учитывает время.

После сильного повышения, коррекционной фазе отпускается больше времени для завершения, прежде чем Фазе 2-ого рывка (Волне Пять) даётся зелёный свет.

Статистические исследования показали, что если фаза коррекции занимает слишком много времени, то 2-ой рывок утрачивает потенциал развития во всей полноте. Каналы Четвёртой Волны – это три цено/временных линии.

  • Если Коррекционная Четвёртая Волна не опускается ниже каналов Четвёртой Волны, то вероятность развития мощного 2-го рывка высока.
  • Если Коррекционная Четвёртая Волна пробивает каналы Четвёртой Волны, то вероятность развития мощного 2-ого рывка очень низка.

 

Волны Эллиота, Волновой принцип Эллиота

Значение Каналов Четвёртой Волны.

1) Если коррекционная четвёртая волна завершается до первого канала (отображается СИНИМ), то статистическая вероятность выше 80% за развитие сильной пятой волны;

2) Если коррекционная четвёртая волна разворачивается до второго канала (отображается ЗЕЛЁНЫМ), то вероятность развития сильной пятой волны составляет лишь 60%;

3) Третий канал (отображается КРАСНЫМ) – это окончательный стоп, потому что как только этот канал пробивается, вероятность достижения новых максимумов волной пять становится крайне низкой. В некоторых случаях пятая волна всё же будет развиваться после пробития КРАСНОГО канала, но это повышение превращается в утомительный, нудный и изматывающий процесс, который истощает не только ваше терпение, но и опционные премии.

 

Подкатегории

Комментарии